Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 0,76 % 1,17 % 5,18 % -1,93 % 3,32 % 5,69 % 28,82 % - -
Categoria 0,18 % 0,09 % 0,83 % 4,57 % -0,86 % 2,15 % 6,47 % 15,19 % 44,64 % 62,25 %
Delta 0,58 % 0,67 % 0,34 % 0,61 % -1,06 % 1,18 % -0,77 % 13,63 % - -
Benchmark* 0,31 % -1,34 % 0,48 % 3,99 % 1,86 % 3,16 % 12,04 % 17,55 % 46,13 % 72,42 %
Delta 0,44 % 2,10 % 0,68 % 1,19 % -3,79 % 0,16 % -6,34 % 11,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 10,15 % -16,48 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,20 % 3,94 % -7,74 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,97 % 13,36 % -17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,92 % 7,62 % -
Categoria 6,17 % 4,04 % 8,18 %
Delta -2,25 % 3,58 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -8,57 % 2,63 % -
Rischio
Volatilità 15,65 % 16,06 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -15,57 % -15,98 % -
Tempo di recupero - 547 j -
DSR 11,22 % 10,97 % -
Sortino 0,07 0,44 -
VAR 95 -3,41 % -3,32 % -
VAR 99 -6,11 % -6,11 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,30 -
TEV 10,98 % 12,87 % -
Information ratio (IR) -0,78 0,20 -
Up Capture Ratio 0,74 0,69 -
Down Capture Ratio 0,87 0,59 -
Indice Omega 1,05 1,14 -
Reattività
Beta 0,80 0,68 -
54,13 45,40 -
Beta bull 0,74 0,79 -
Beta bear 0,81 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,13 -
Kurtosis 0,10 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR