Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % -0,81 % 0,21 % 7,94 % 1,36 % 1,44 % 0,25 % 25,56 % - -
Categoria 0,14 % -0,02 % 0,81 % 6,56 % 0,97 % 1,58 % 4,68 % 16,14 % 44,49 % 64,82 %
Delta 0,37 % -0,78 % -0,60 % 1,38 % 0,38 % -0,14 % -4,42 % 9,43 % - -
Benchmark* 0,50 % 0,44 % 0,93 % 4,40 % 2,00 % 3,41 % 13,84 % 16,02 % 47,58 % 80,36 %
Delta 0,00 % -1,25 % -0,72 % 3,54 % -0,64 % -1,97 % -13,59 % 9,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 10,15 % -16,48 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,21 % 3,90 % -7,64 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,97 % 13,36 % -17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 9,36 % -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta -1,72 % 3,57 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -9,67 % 3,52 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 15,21 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -15,57 % -15,98 % -
Tempo di recupero - 547 j -
DSR 10,88 % 10,09 % -
Sortino 0,19 0,65 -
VAR 95 -3,41 % -3,18 % -
VAR 99 -6,11 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,43 -
TEV 11,00 % 12,77 % -
Information ratio (IR) -0,88 0,28 -
Up Capture Ratio 0,68 0,69 -
Down Capture Ratio 0,81 0,54 -
Indice Omega 1,07 1,18 -
Reattività
Beta 0,78 0,66 -
52,08 40,73 -
Beta bull 0,78 0,80 -
Beta bear 0,87 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,04 -
Kurtosis 0,37 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR