Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,06 % 0,84 % 3,04 % 5,12 % 5,38 % 7,17 % 25,45 % - -
Categoria 0,12 % -0,73 % -0,82 % 0,42 % 3,94 % 2,44 % 3,97 % 13,28 % 46,32 % 67,88 %
Delta 0,54 % 0,79 % 1,66 % 2,62 % 1,18 % 2,94 % 3,20 % 12,17 % - -
Benchmark* -0,20 % -1,16 % -2,82 % 0,62 % 4,77 % 3,91 % 6,74 % 10,36 % 54,27 % 79,19 %
Delta 0,86 % 1,22 % 3,66 % 2,41 % 0,34 % 1,47 % 0,43 % 15,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 10,15 % -16,48 % - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,29 % 3,85 % -7,58 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,97 % 13,36 % -17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % 7,56 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 0,01 % 3,19 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -4,75 % 3,53 % -
Rischio
Volatilità 14,89 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -15,57 % -15,57 % -
Tempo di recupero 261 j 261 j -
DSR 10,61 % 9,73 % -
Sortino 0,13 0,47 -
VAR 95 -3,41 % -3,15 % -
VAR 99 -6,11 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,32 -
TEV 10,22 % 12,17 % -
Information ratio (IR) -0,46 0,29 -
Up Capture Ratio 0,69 0,67 -
Down Capture Ratio 0,73 0,53 -
Indice Omega 1,06 1,15 -
Reattività
Beta 0,80 0,64 -
56,25 41,77 -
Beta bull 0,94 0,85 -
Beta bear 0,90 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,29 0,02 -
Kurtosis 0,54 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR