Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 3,09 % -1,35 % -2,69 % -4,47 % -2,70 % 0,87 % 13,25 % - -
Categoria 0,36 % 2,08 % -1,88 % -3,01 % -4,14 % -2,46 % 4,10 % 5,73 % 46,23 % 58,36 %
Delta 0,05 % 1,01 % 0,54 % 0,32 % -0,33 % -0,24 % -3,23 % 7,52 % - -
Benchmark* 0,68 % 2,46 % -2,09 % 0,33 % -2,23 % 0,82 % 15,93 % 10,09 % 45,25 % 74,61 %
Delta -0,26 % 0,63 % 0,75 % -3,02 % -2,24 % -3,52 % -15,06 % 3,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 10,15 % -16,48 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 1,20 % 3,86 % -7,61 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,97 % 13,36 % -17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,78 % 4,18 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta -1,68 % 1,42 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -16,76 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 14,23 % 15,59 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -9,14 % -15,98 % -
Tempo di recupero - 547 j -
DSR 9,79 % 10,66 % -
Sortino -0,06 0,15 -
VAR 95 -3,18 % -3,32 % -
VAR 99 -3,53 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,10 -
TEV 11,14 % 13,18 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,58 0,62 -
Down Capture Ratio 0,78 0,59 -
Indice Omega 1,02 1,06 -
Reattività
Beta 0,70 0,64 -
47,31 41,37 -
Beta bull 0,77 0,77 -
Beta bear 0,58 0,65 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,04 -
Kurtosis -0,55 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR