Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,13 % 9,55 % 1,00 % -0,48 % 3,40 % 0,45 % 26,58 % - -
Categoria -0,03 % 1,29 % 7,45 % 0,75 % 0,53 % 2,70 % 4,59 % 15,38 % 55,42 % 66,78 %
Delta 0,06 % -0,16 % 2,11 % 0,25 % -1,01 % 0,70 % -4,15 % 11,19 % - -
Benchmark* 0,11 % 2,07 % 6,73 % 2,35 % 2,26 % 5,03 % 11,90 % 17,06 % 57,45 % 80,61 %
Delta -0,08 % -0,94 % 2,82 % -1,35 % -2,74 % -1,63 % -11,45 % 9,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 10,15 % -16,48 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,24 % -8,67 % 23,61 % 0,95 % 27,80 % -5,51 % 6,64 %
Delta 1,19 % 3,91 % -7,81 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,97 % 13,36 % -17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,00 % 5,33 % -
Categoria 4,97 % 2,44 % 8,05 %
Delta -1,97 % 2,89 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -12,84 % 0,96 % -
Rischio
Volatilità 15,81 % 16,08 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 12,20 % 11,96 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -15,57 % -15,98 % -
Tempo di recupero - 547 j -
DSR 11,52 % 11,17 % -
Sortino -0,02 0,24 -
VAR 95 -3,41 % -3,34 % -
VAR 99 -6,11 % -6,11 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,17 -
TEV 11,31 % 13,03 % -
Information ratio (IR) -1,13 0,07 -
Up Capture Ratio 0,63 0,66 -
Down Capture Ratio 0,85 0,61 -
Indice Omega 0,97 1,07 -
Reattività
Beta 0,77 0,68 -
53,63 44,32 -
Beta bull 0,75 0,80 -
Beta bear 0,85 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,10 -
Kurtosis -0,06 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR