Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,33 % 1,64 % 5,13 % 2,30 % 3,95 % 5,77 % 18,74 % - -
Categoria -0,39 % -0,26 % 1,51 % 3,54 % 1,32 % 3,12 % 8,26 % 11,47 % 47,09 % 69,14 %
Delta 0,15 % 1,59 % 0,14 % 1,59 % 0,98 % 0,82 % -2,49 % 7,27 % - -
Benchmark* -0,86 % 0,35 % 4,04 % 3,85 % 4,09 % 7,11 % 14,92 % 15,62 % 55,71 % 87,93 %
Delta 0,61 % 0,97 % -2,39 % 1,28 % -1,80 % -3,16 % -9,15 % 3,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 10,15 % -16,48 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,21 % 3,90 % -7,64 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,97 % 13,36 % -17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,90 % 5,72 % -
Categoria 4,75 % 3,69 % 8,35 %
Delta -3,85 % 2,03 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta -12,94 % 0,72 % -
Rischio
Volatilità 14,71 % 14,67 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 11,22 % 11,35 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -15,57 % -15,98 % -
Tempo di recupero - 547 j -
DSR 10,91 % 10,10 % -
Sortino -0,18 0,28 -
VAR 95 -3,41 % -3,18 % -
VAR 99 -6,11 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,19 -
TEV 10,89 % 12,30 % -
Information ratio (IR) -1,19 0,06 -
Up Capture Ratio 0,59 0,65 -
Down Capture Ratio 0,85 0,58 -
Indice Omega 0,94 1,07 -
Reattività
Beta 0,76 0,65 -
50,15 41,55 -
Beta bull 0,72 0,83 -
Beta bear 0,86 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,01 -
Kurtosis 0,64 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR