Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,10 % -1,10 % 2,88 % -5,60 % -3,48 % 1,88 % 22,42 % - -
Categoria -0,80 % 0,07 % -0,48 % 4,00 % -3,67 % -0,65 % -1,42 % 9,97 % 45,56 % 56,94 %
Delta 0,43 % 0,03 % -0,62 % -1,11 % -1,93 % -2,82 % 3,29 % 12,45 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,64 % 0,17 % -0,27 % -0,02 % 0,37 % 0,48 % -3,74 % -20,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,64 % 10,05 % -12,15 % - - - - -
Categoria 7,21 % 7,58 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 11,43 % 2,46 % 6,50 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,58 % -9,44 % 0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 5,90 % -
Categoria -0,96 % 2,09 % 7,68 %
Delta 5,91 % 3,81 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,88 % -5,16 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 13,84 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 14,48 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,95 % -16,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,92 % 10,10 % -
Sortino 0,17 0,31 -
VAR 95 -2,87 % -3,46 % -
VAR 99 -7,17 % -4,61 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,23 -
TEV 6,19 % 5,60 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,86 0,94 -
Indice Omega 1,08 1,12 -
Reattività
Beta 0,77 0,85 -
90,27 86,19 -
Beta bull 0,80 0,82 -
Beta bear 0,67 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,47 -
Kurtosis 2,54 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR