Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 2,41 % -4,99 % -9,57 % -8,81 % -9,69 % 1,97 % 5,59 % - -
Categoria 0,26 % 3,63 % -2,43 % -8,62 % -9,36 % -7,58 % -4,24 % -1,92 % 42,59 % 46,58 %
Delta -0,11 % -1,22 % -2,56 % -0,96 % 0,55 % -2,11 % 6,21 % 7,51 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,14 % -3,63 % -0,34 % 1,82 % -2,45 % 0,36 % -2,12 % -17,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,64 % 10,05 % -12,15 % - - - - -
Categoria 7,18 % 7,52 % -18,63 % 19,44 % 22,37 % 28,05 % -13,71 % 10,68 %
Delta 11,46 % 2,52 % 6,48 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,58 % -9,44 % 0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,12 % 3,96 % -
Categoria -3,82 % -0,92 % 10,11 %
Delta 8,94 % 4,88 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,88 % -4,56 % -
Rischio
Volatilità 12,09 % 13,02 % -
Volatilità Categoria 11,29 % 13,56 % 14,84 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,09 % -14,95 % -
Tempo di recupero - 560 j -
DSR 8,80 % 9,41 % -
Sortino 0,20 0,15 -
VAR 95 -2,87 % -3,44 % -
VAR 99 -4,52 % -4,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,11 -
TEV 4,86 % 4,98 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 0,90 0,97 -
Indice Omega 1,07 1,05 -
Reattività
Beta 0,85 0,89 -
86,44 86,58 -
Beta bull 0,78 0,82 -
Beta bear 0,85 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,23 -
Kurtosis 0,32 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR