Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % -1,17 % -2,55 % -4,09 % -7,03 % -7,10 % 1,52 % 12,41 % - -
Categoria -1,21 % -1,15 % -2,48 % -4,51 % -7,47 % -7,58 % -0,21 % 9,02 % 18,51 % 24,53 %
Delta -0,17 % -0,02 % -0,07 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 1,73 % 3,39 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,82 % -2,45 % -3,97 % -7,33 % -7,67 % 1,97 % 14,08 % 27,41 % 39,38 %
Delta -0,53 % -0,35 % -0,10 % -0,12 % 0,31 % 0,57 % -0,46 % -1,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,60 % 7,96 % -6,86 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta 1,50 % 1,15 % -0,99 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -0,83 % -1,65 % -1,57 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,01 % 3,92 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 2,18 % 0,80 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta 0,51 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 9,09 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -11,45 % -11,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,37 % 5,76 % -
Sortino 0,26 0,20 -
VAR 95 -3,23 % -1,43 % -
VAR 99 -4,29 % -3,95 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,15 -
TEV 2,88 % 4,21 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,85 0,79 -
Down Capture Ratio 0,80 0,77 -
Indice Omega 1,11 1,09 -
Reattività
Beta 0,90 0,83 -
91,06 74,94 -
Beta bull 1,00 1,05 -
Beta bear 1,00 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,49 -
Kurtosis 3,87 3,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index