Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -1,15 % 3,55 % -5,99 % -3,49 % -5,22 % 5,09 % 14,60 % - -
Categoria -0,58 % -1,12 % 3,08 % -6,38 % -4,20 % -5,84 % 2,86 % 11,38 % 22,42 % 26,83 %
Delta -0,09 % -0,03 % 0,47 % 0,38 % 0,71 % 0,63 % 2,23 % 3,22 % - -
Benchmark* -0,88 % -1,19 % 5,19 % -6,28 % -3,60 % -5,82 % 5,07 % 17,93 % 32,74 % 42,99 %
Delta 0,21 % 0,04 % -1,64 % 0,28 % 0,10 % 0,60 % 0,02 % -3,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,60 % 7,96 % -6,86 % - - - - -
Categoria 13,11 % 6,81 % -5,85 % 11,73 % -3,47 % 13,76 % 1,15 % -6,66 %
Delta 1,49 % 1,15 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -0,83 % -1,65 % -1,57 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,06 % 2,92 % -
Categoria 1,04 % 1,96 % 3,83 %
Delta 2,02 % 0,96 % -
Benchmark* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Delta 0,82 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 8,87 % 8,07 % -
Volatilità Categoria 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Max drawdown -11,45 % -11,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,24 % 5,92 % -
Sortino -0,03 0,04 -
VAR 95 -3,23 % -1,76 % -
VAR 99 -4,29 % -3,95 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,03 -
TEV 2,91 % 4,19 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,86 0,79 -
Down Capture Ratio 0,80 0,78 -
Indice Omega 1,02 1,03 -
Reattività
Beta 0,92 0,84 -
89,92 75,73 -
Beta bull 1,03 1,06 -
Beta bear 1,01 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,46 -
Kurtosis 4,35 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index