Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -3,89 % 2,06 % 2,49 % 7,89 % 0,74 % 4,48 % -18,13 % - -
Categoria -0,57 % 0,44 % 3,12 % 1,27 % 7,37 % 6,69 % 9,18 % 6,68 % 77,90 % 88,68 %
Delta 0,89 % -4,33 % -1,05 % 1,22 % 0,53 % -5,95 % -4,70 % -24,81 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,35 % -6,42 % -0,88 % - - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -22,19 % -0,29 % -13,63 % - - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -25,55 % 1,18 % -34,66 % - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,73 % -7,60 % -
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -9,48 % -7,49 % -
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 1,12 % -1,21 % -
Rischio
Volatilità 26,89 % 39,72 % -
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -27,16 % -49,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,40 % 27,46 % -
Sortino -0,46 -0,38 -
VAR 95 -6,41 % -8,39 % -
VAR 99 -7,30 % -13,77 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,26 -
TEV 30,11 % 42,73 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,19 0,16 -
Down Capture Ratio 0,21 0,16 -
Indice Omega 0,94 0,97 -
Reattività
Beta 0,26 0,22 -
3,62 1,28 -
Beta bull -0,27 0,05 -
Beta bear 0,78 0,48 -
Asimmetria
Skewness 0,01 0,27 -
Kurtosis -0,80 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR