Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,68 % -0,85 % -3,81 % -17,35 % -3,65 % -10,01 % -3,01 % -25,84 % - -
Categoria 0,14 % 0,64 % -4,81 % -0,93 % 1,90 % 1,84 % 4,84 % -1,90 % 86,97 % 70,79 %
Delta -1,82 % -1,50 % 1,00 % -16,42 % -5,55 % -11,86 % -7,85 % -23,94 % - -
Benchmark* -0,31 % 0,74 % -9,93 % -11,02 % -1,07 % -9,25 % -9,87 % -12,10 % 175,65 % 55,35 %
Delta -1,37 % -1,60 % 6,12 % -6,33 % -2,58 % -0,76 % 6,86 % -13,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,35 % -6,42 % -0,88 % - - - - -
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -22,32 % -0,13 % -13,78 % - - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -25,55 % 1,18 % -34,66 % - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,44 % -5,93 % -
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -6,40 % -8,35 % -
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 5,65 % -8,07 % -
Rischio
Volatilità 33,30 % 40,85 % -
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -20,10 % -49,73 % -
Tempo di recupero 232 j - -
DSR 18,83 % 27,85 % -
Sortino 0,32 -0,31 -
VAR 95 -5,58 % -8,60 % -
VAR 99 -7,30 % -13,77 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,21 -
TEV 37,10 % 44,23 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,33 0,17 -
Down Capture Ratio 0,02 0,15 -
Indice Omega 1,14 0,99 -
Reattività
Beta 0,06 0,16 -
0,10 0,68 -
Beta bull -0,38 -0,02 -
Beta bear 0,34 0,36 -
Asimmetria
Skewness 1,20 0,27 -
Kurtosis 2,72 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR