Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -1,26 % -2,71 % -6,86 % -9,01 % -9,01 % -3,61 % -1,58 % - -
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta -0,21 % -1,02 % -2,28 % -5,88 % -7,74 % -7,74 % -6,28 % -8,32 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta -0,24 % -0,56 % -1,16 % -2,63 % -3,37 % -3,37 % -3,04 % 3,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,86 % 0,64 % 1,76 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 5,84 % -4,29 % 11,05 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,41 % -1,34 % 13,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,03 % 1,29 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta -2,75 % -0,33 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,11 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 8,18 % 7,37 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,42 % -12,56 % -
Tempo di recupero - 785 j -
DSR 6,64 % 5,77 % -
Sortino -0,31 -0,25 -
VAR 95 -1,90 % -1,67 % -
VAR 99 -4,46 % -3,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,20 -
TEV 4,70 % 6,56 % -
Information ratio (IR) -0,24 0,38 -
Up Capture Ratio 0,67 0,61 -
Down Capture Ratio 0,68 0,50 -
Indice Omega 0,92 0,94 -
Reattività
Beta 0,87 0,63 -
68,51 32,11 -
Beta bull 1,17 0,62 -
Beta bear 1,06 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -1,02 -
Kurtosis 4,19 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index