Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,30 % -4,12 % -5,79 % -2,50 % -6,41 % 0,13 % 1,63 % - -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,01 % -0,32 % -3,10 % -4,52 % -2,21 % -4,96 % -3,45 % -1,19 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,10 % -1,21 % -1,63 % -2,65 % -0,96 % -2,62 % -1,97 % 6,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,86 % 0,64 % 1,76 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 5,82 % -4,28 % 11,07 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,41 % -1,34 % 13,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % 3,68 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,16 % 2,55 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,89 % 4,51 % -
Rischio
Volatilità 7,46 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,58 % -12,56 % -
Tempo di recupero - 785 j -
DSR 5,60 % 5,50 % -
Sortino 0,26 0,20 -
VAR 95 -1,00 % -1,64 % -
VAR 99 -4,46 % -3,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,15 -
TEV 4,23 % 6,70 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,67 -
Up Capture Ratio 0,81 0,69 -
Down Capture Ratio 0,65 0,45 -
Indice Omega 1,10 1,07 -
Reattività
Beta 0,90 0,62 -
68,69 30,64 -
Beta bull 1,08 0,68 -
Beta bear 1,15 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,77 -
Kurtosis 6,17 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index