Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,45 % -0,88 % 0,00 % -7,31 % -5,35 % 2,44 % 31,25 % - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta 0,49 % 0,51 % -0,72 % -2,97 % -2,65 % -3,09 % -0,78 % 5,48 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,71 % 0,52 % -0,06 % -2,90 % -1,35 % -1,40 % -3,18 % -11,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,56 % 13,33 % -9,01 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta 10,00 % -0,79 % 7,07 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,34 % -6,15 % 4,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,20 % 7,92 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -0,73 % 1,18 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,63 % -3,14 % -
Rischio
Volatilità 16,80 % 14,35 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,60 % -18,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,95 % 10,67 % -
Sortino 0,08 0,49 -
VAR 95 -4,65 % -3,40 % -
VAR 99 -8,98 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,36 -
TEV 5,46 % 4,80 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,84 0,89 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 1,06 1,17 -
Reattività
Beta 0,88 0,90 -
90,99 89,86 -
Beta bull 0,91 0,83 -
Beta bear 0,87 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,85 -
Kurtosis 3,83 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR