Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 0,56 % 0,63 % 2,74 % 0,35 % 1,51 % 4,73 % 14,13 % - -
Categoria 0,36 % -0,24 % -0,82 % -2,40 % -3,73 % -3,37 % 2,06 % 10,20 % 3,98 % 5,08 %
Delta 0,23 % 0,80 % 1,45 % 5,14 % 4,08 % 4,88 % 2,67 % 3,93 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,31 % 9,19 % -10,08 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -8,77 % 3,02 % 0,12 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -13,06 % 0,49 % 3,19 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,91 % 3,38 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta 3,86 % 0,57 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta 2,32 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 6,30 % 7,03 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -3,87 % -11,14 % -
Tempo di recupero - 476 j -
DSR 4,09 % 4,84 % -
Sortino 0,93 0,13 -
VAR 95 -1,25 % -1,48 % -
VAR 99 -1,86 % -2,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,09 -
TEV 8,11 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,52 0,54 -
Down Capture Ratio 0,28 0,48 -
Indice Omega 1,24 1,05 -
Reattività
Beta 0,30 0,45 -
14,44 20,07 -
Beta bull 0,36 0,58 -
Beta bear 0,16 0,28 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,02 -
Kurtosis 0,47 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index