Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,48 % 0,80 % 0,51 % -0,35 % 0,75 % 6,93 % 8,48 % - -
Categoria -0,05 % 1,05 % -3,56 % -5,18 % -1,99 % -4,10 % 2,25 % 6,07 % 7,89 % 3,25 %
Delta 0,02 % -0,56 % 4,36 % 5,69 % 1,64 % 4,84 % 4,68 % 2,40 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,31 % 9,19 % -10,08 % - - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -8,74 % 3,02 % 0,17 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -13,06 % 0,49 % 3,19 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,28 % 1,70 % -
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta -0,47 % -1,33 % -
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -2,76 % -3,19 % -
Rischio
Volatilità 6,52 % 7,37 % -
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -3,87 % -11,14 % -
Tempo di recupero - 476 j -
DSR 4,37 % 5,27 % -
Sortino 0,20 -0,17 -
VAR 95 -1,25 % -1,78 % -
VAR 99 -1,86 % -2,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,12 -
TEV 5,95 % 6,73 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,71 0,60 -
Down Capture Ratio 0,74 0,67 -
Indice Omega 1,06 0,97 -
Reattività
Beta 0,60 0,61 -
30,17 28,14 -
Beta bull 0,56 0,65 -
Beta bear 0,43 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,13 -
Kurtosis 0,17 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index