Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,18 % 3,44 % -5,11 % -12,04 % -7,05 % -0,01 % 11,39 % - -
Categoria -0,39 % 0,36 % 3,34 % -3,71 % -9,94 % -6,37 % 0,73 % 11,61 % 48,80 % 60,76 %
Delta -0,13 % -0,18 % 0,09 % -1,40 % -2,10 % -0,69 % -0,75 % -0,22 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,68 % 3,66 % -4,60 % -10,85 % -6,41 % 2,15 % 12,72 % 57,74 % 67,22 %
Delta -0,11 % -0,51 % -0,22 % -0,51 % -1,20 % -0,64 % -2,16 % -1,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,91 % 11,74 % -12,97 % - - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta -1,47 % -0,24 % 5,64 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -3,12 % 0,00 % 0,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,43 % 1,36 % -
Categoria -2,52 % 1,10 % 8,55 %
Delta 0,09 % 0,26 % -
Benchmark* -0,19 % 1,96 % 9,79 %
Delta -2,24 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 18,40 % 16,84 % -
Volatilità Categoria 15,84 % 15,27 % 15,16 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 16,96 % 17,15 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,74 % 12,44 % -
Sortino -0,39 -0,10 -
VAR 95 -3,76 % -3,51 % -
VAR 99 -10,66 % -5,85 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,08 -
TEV 1,74 % 1,89 % -
Information ratio (IR) -1,28 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 0,89 1,00 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
99,23 98,76 -
Beta bull 0,94 1,01 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,58 -
Kurtosis 4,80 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR