Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 1,38 % 1,17 % -15,52 % -8,60 % -11,75 % -2,15 % 4,27 % - -
Categoria 0,22 % 1,30 % 1,06 % -13,33 % -7,55 % -11,11 % -2,08 % 3,61 % 52,49 % 52,10 %
Delta -0,09 % 0,08 % 0,11 % -2,19 % -1,05 % -0,64 % -0,07 % 0,65 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,03 % 1,12 % -14,93 % -7,20 % -11,51 % -0,24 % 5,94 % 63,84 % 57,38 %
Delta 0,19 % 0,34 % 0,05 % -0,58 % -1,40 % -0,24 % -1,90 % -1,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,91 % 11,74 % -12,97 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta -1,57 % -0,20 % 5,67 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -3,12 % 0,00 % 0,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,97 % 1,87 % -
Categoria -2,58 % 1,19 % 12,21 %
Delta -0,39 % 0,68 % -
Benchmark* -0,30 % 2,44 % 13,74 %
Delta -2,67 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 14,96 % 15,57 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 14,20 % 15,50 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,69 % 17,58 %
Max drawdown -14,13 % -15,05 % -
Tempo di recupero - 116 j -
DSR 10,72 % 10,85 % -
Sortino -0,59 -0,07 -
VAR 95 -3,09 % -3,38 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,05 -
TEV 1,66 % 1,88 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 0,91 1,02 -
Reattività
Beta 0,95 0,99 -
99,01 98,56 -
Beta bull 0,93 1,01 -
Beta bear 0,93 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,01 -
Kurtosis 0,45 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR