Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,58 % -2,06 % 2,53 % 6,92 % 6,92 % 7,28 % 40,46 % - -
Categoria 0,12 % 0,73 % -1,59 % 2,91 % 7,56 % 7,56 % 6,20 % 33,44 % 49,06 % 51,82 %
Delta -0,06 % -0,15 % -0,47 % -0,38 % -0,64 % -0,64 % 1,08 % 7,02 % - -
Benchmark* -0,30 % 0,70 % -2,11 % 1,54 % 9,03 % 9,03 % 8,17 % 44,04 % 68,84 % 74,43 %
Delta 0,36 % -0,11 % 0,04 % 0,99 % -2,11 % -2,11 % -0,89 % -3,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,34 % 17,62 % -13,19 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta 1,89 % 3,97 % 0,85 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,93 % 1,89 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,07 % 10,01 % -
Categoria 5,68 % 7,49 % 9,59 %
Delta 2,39 % 2,52 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -0,44 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 14,45 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 13,02 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -15,80 % -15,80 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,03 % 10,04 % -
Sortino 0,45 0,72 -
VAR 95 -3,09 % -3,23 % -
VAR 99 -7,71 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,51 -
TEV 3,01 % 3,91 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,98 -
Indice Omega 1,15 1,23 -
Reattività
Beta 0,93 0,97 -
96,14 92,56 -
Beta bull 0,91 1,04 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,45 -
Kurtosis 3,17 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR