Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,90 % -5,03 % -9,36 % -5,03 % -8,67 % -0,67 % 0,49 % - -
Categoria 0,10 % 0,91 % -0,76 % -2,26 % -0,90 % -1,63 % 3,13 % 4,52 % 9,98 % 8,21 %
Delta -0,36 % -0,01 % -4,27 % -7,10 % -4,13 % -7,04 % -3,80 % -4,03 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,77 % 2,80 % -6,08 % - - - - -
Categoria 5,82 % 6,58 % -10,83 % 4,26 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta 7,95 % -3,78 % 4,75 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 4,10 % -3,48 % 5,36 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,53 % 2,35 % -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta 0,93 % 1,20 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -0,63 % 0,69 % -
Rischio
Volatilità 7,55 % 7,21 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,42 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -6,93 % -11,29 % -
Tempo di recupero - 772 j -
DSR 5,63 % 5,25 % -
Sortino 0,02 -0,04 -
VAR 95 -1,10 % -1,43 % -
VAR 99 -4,58 % -3,54 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,03 -
TEV 3,27 % 5,06 % -
Information ratio (IR) -0,19 0,14 -
Up Capture Ratio 0,87 0,83 -
Down Capture Ratio 0,83 0,75 -
Indice Omega 1,06 1,01 -
Reattività
Beta 0,95 0,78 -
81,50 55,02 -
Beta bull 1,11 0,82 -
Beta bear 1,03 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,59 -
Kurtosis 6,70 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market