Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,70 % 2,61 % -3,58 % -1,88 % -1,29 % 5,45 % 17,17 % - -
Categoria 0,05 % 0,10 % 2,81 % -2,74 % -1,10 % -0,65 % 3,73 % 10,52 % 20,78 % 21,95 %
Delta -0,29 % 0,61 % -0,19 % -0,84 % -0,77 % -0,64 % 1,72 % 6,65 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,63 % 2,65 % -5,41 % -4,11 % -3,86 % 5,61 % 15,21 % 31,41 % 55,50 %
Delta -0,14 % 0,07 % -0,04 % 1,83 % 2,23 % 2,57 % -0,16 % 1,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,73 % 13,47 % -10,86 % - - - - -
Categoria 8,68 % 8,04 % -12,97 % 9,63 % 2,64 % 12,86 % -6,50 % 4,49 %
Delta 2,05 % 5,43 % 2,11 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,32 % 2,84 % 0,87 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,03 % 4,27 % -
Categoria 2,51 % 1,82 % 3,60 %
Delta 2,52 % 2,45 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 0,56 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 9,27 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -10,34 % -10,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,79 % 6,77 % -
Sortino 0,26 0,24 -
VAR 95 -2,46 % -2,46 % -
VAR 99 -3,98 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,17 -
TEV 3,60 % 4,30 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,15 -
Up Capture Ratio 0,93 0,95 -
Down Capture Ratio 0,89 0,91 -
Indice Omega 1,05 1,07 -
Reattività
Beta 0,81 0,92 -
87,90 79,14 -
Beta bull 0,76 0,90 -
Beta bear 0,72 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,45 -
Kurtosis 1,94 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market