Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 4,39 % 0,28 % 0,30 % 2,71 % 5,06 % 7,31 % 30,19 % - -
Categoria 0,29 % 4,02 % -0,57 % 0,09 % 2,88 % 4,74 % 3,67 % 24,82 % 66,47 % 47,75 %
Delta -0,11 % 0,37 % 0,85 % 0,21 % -0,17 % 0,33 % 3,64 % 5,37 % - -
Benchmark* 0,35 % 3,31 % -0,09 % 2,20 % 5,98 % 7,65 % 7,80 % 37,41 % 86,61 % 66,71 %
Delta -0,16 % 1,08 % 0,37 % -1,90 % -3,27 % -2,59 % -0,49 % -7,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 17,54 % -15,18 % - - - - -
Categoria 6,16 % 16,08 % -13,79 % 21,64 % -0,19 % 24,04 % -13,94 % 11,64 %
Delta 3,05 % 1,45 % -1,39 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 0,05 % -1,13 % -2,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,74 % 8,13 % -
Categoria 3,19 % 7,08 % 12,14 %
Delta 2,54 % 1,05 % -
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta -1,03 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 13,25 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 12,01 % 13,47 % 15,60 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -8,55 % -17,55 % -
Tempo di recupero 133 j 281 j -
DSR 9,16 % 10,11 % -
Sortino 0,26 0,55 -
VAR 95 -3,61 % -3,61 % -
VAR 99 -3,79 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,37 -
TEV 3,09 % 4,17 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,14 1,18 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
94,57 92,44 -
Beta bull 0,91 1,01 -
Beta bear 1,05 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,08 -
Kurtosis -0,11 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR