Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % -2,75 % -0,14 % 7,75 % -8,66 % -8,07 % 8,60 % 32,49 % - -
Categoria -0,09 % -1,22 % 1,53 % 9,02 % -6,22 % -3,44 % 12,62 % 30,11 % 78,95 % 146,34 %
Delta -1,12 % -1,52 % -1,68 % -1,27 % -2,44 % -4,63 % -4,02 % 2,38 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,91 % 2,23 % 10,84 % -5,63 % -2,75 % 15,68 % 39,74 % 102,11 % 188,89 %
Delta -1,44 % -1,84 % -2,37 % -3,09 % -3,03 % -5,31 % -7,09 % -7,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,80 % 4,95 % -2,34 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % 11,68 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -1,66 % 1,67 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -4,11 % -0,71 % -
Rischio
Volatilità 17,52 % 14,36 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,23 % 10,40 % -
Sortino 0,25 0,85 -
VAR 95 -3,83 % -3,10 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,61 -
TEV 9,31 % 8,27 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,80 0,86 -
Down Capture Ratio 0,86 0,84 -
Indice Omega 1,08 1,24 -
Reattività
Beta 0,76 0,77 -
79,71 73,24 -
Beta bull 0,67 0,63 -
Beta bear 0,72 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,74 -
Kurtosis 2,16 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR