Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -3,44 % -6,24 % -9,35 % -6,43 % -9,19 % 0,19 % 42,47 % - -
Categoria -0,14 % -2,37 % -6,03 % -5,76 % -2,85 % -5,14 % 6,03 % 42,18 % 49,81 % 141,23 %
Delta -0,43 % -1,08 % -0,22 % -3,59 % -3,58 % -4,05 % -5,84 % 0,29 % - -
Benchmark* -0,11 % -2,68 % -6,05 % -5,90 % -2,87 % -5,20 % 7,68 % 53,17 % 69,30 % 181,63 %
Delta -0,46 % -0,76 % -0,19 % -3,45 % -3,56 % -3,99 % -7,49 % -10,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,75 % 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -3,34 % 6,76 % 4,87 % -2,33 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,48 % 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,59 % 14,41 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -4,64 % 0,37 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -5,01 % -2,68 % -
Rischio
Volatilità 15,84 % 13,62 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -20,83 % -24,18 % -
Tempo di recupero 219 j - -
DSR 12,72 % 9,54 % -
Sortino -0,37 1,19 -
VAR 95 -3,83 % -2,92 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,83 -
TEV 8,87 % 7,49 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,68 0,85 -
Down Capture Ratio 0,78 0,83 -
Indice Omega 0,92 1,35 -
Reattività
Beta 0,75 0,80 -
77,12 74,49 -
Beta bull 0,69 0,76 -
Beta bear 0,79 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,72 -
Kurtosis 3,62 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR