Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % -1,75 % -2,50 % -3,66 % 4,28 % -2,34 % -4,81 % 53,56 % - -
Categoria -0,02 % -1,19 % -0,30 % -1,08 % 6,25 % 0,00 % -0,56 % 49,82 % 72,72 % 140,55 %
Delta 0,87 % -0,56 % -2,20 % -2,58 % -1,97 % -2,34 % -4,25 % 3,75 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,24 % -0,65 % -1,86 % 6,49 % -0,17 % 0,16 % 63,13 % 95,08 % 180,81 %
Delta 0,92 % -0,51 % -1,85 % -1,80 % -2,21 % -2,18 % -4,98 % -9,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,75 % 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta -3,46 % 6,82 % 4,88 % -2,31 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,48 % 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,75 % 17,96 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta -3,46 % 2,27 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -4,48 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 15,92 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -24,07 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,82 % 9,47 % -
Sortino -0,23 1,57 -
VAR 95 -3,83 % -2,92 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 1,09 -
TEV 9,48 % 7,60 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,66 0,86 -
Down Capture Ratio 0,76 0,81 -
Indice Omega 0,94 1,47 -
Reattività
Beta 0,74 0,80 -
73,71 73,85 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,78 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,77 -
Kurtosis 3,59 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR