Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,98 % -4,87 % -7,09 % -3,31 % -7,19 % 0,92 % 8,76 % - -
Categoria 0,14 % 1,30 % -4,53 % -7,16 % -3,57 % -7,47 % 1,38 % 5,36 % 21,99 % 22,50 %
Delta -0,88 % -0,32 % -0,34 % 0,08 % 0,26 % 0,28 % -0,46 % 3,40 % - -
Benchmark* -0,01 % 2,78 % -4,90 % -7,85 % -3,30 % -7,97 % 2,31 % 10,33 % 31,14 % 36,57 %
Delta -0,73 % -1,81 % 0,03 % 0,76 % -0,01 % 0,78 % -1,39 % -1,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 4,70 % 2,46 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,82 % -5,85 % 11,76 % -3,47 % 13,81 % 1,17 % -6,65 %
Delta 0,82 % -2,12 % 8,31 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,50 % -4,92 % 7,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 6,18 % -
Categoria 6,02 % 4,15 % 5,78 %
Delta 0,69 % 2,03 % -
Benchmark* 7,58 % 5,92 % 7,55 %
Delta -0,87 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 8,21 % 7,68 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 6,54 % 6,42 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 7,82 % 7,58 %
Max drawdown -5,87 % -9,37 % -
Tempo di recupero - 491 j -
DSR 5,88 % 5,26 % -
Sortino 0,56 0,68 -
VAR 95 -1,30 % -1,52 % -
VAR 99 -4,30 % -3,02 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,47 -
TEV 3,35 % 4,26 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,06 -
Up Capture Ratio 0,93 0,84 -
Down Capture Ratio 0,95 0,79 -
Indice Omega 1,17 1,18 -
Reattività
Beta 0,98 0,83 -
83,39 72,09 -
Beta bull 1,21 0,93 -
Beta bear 0,94 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,23 -
Kurtosis 3,46 2,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index