Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,21 % -0,70 % -4,51 % -5,27 % -6,37 % 2,11 % 10,98 % - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,27 % -4,44 % -5,90 % -6,50 % 2,10 % 9,60 % 18,91 % 25,88 %
Delta 0,18 % -0,66 % -0,97 % -0,07 % 0,63 % 0,13 % 0,01 % 1,38 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,58 % -0,11 % -4,38 % -5,66 % -6,90 % 3,39 % 14,55 % 27,29 % 41,08 %
Delta 0,12 % -0,63 % -0,59 % -0,13 % 0,40 % 0,53 % -1,29 % -3,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,72 % 4,88 % 2,38 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta 0,62 % -1,93 % 8,24 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,71 % -4,74 % 7,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,49 % 4,03 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 0,66 % 0,91 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -1,01 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 7,89 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -10,70 % -10,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,50 % 5,79 % -
Sortino 0,05 0,22 -
VAR 95 -3,19 % -1,70 % -
VAR 99 -4,39 % -3,44 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,16 -
TEV 1,78 % 3,14 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,91 0,84 -
Down Capture Ratio 0,94 0,85 -
Indice Omega 1,03 1,07 -
Reattività
Beta 0,95 0,88 -
96,61 85,64 -
Beta bull 1,05 1,00 -
Beta bear 0,94 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,58 -
Kurtosis 2,77 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index