Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 1,92 % -1,37 % 7,12 % 9,79 % 11,43 % 10,90 % 53,29 % - -
Categoria 0,38 % 1,14 % -1,44 % 5,57 % 7,42 % 7,97 % 5,84 % 33,94 % 50,00 % 51,43 %
Delta 0,62 % 0,77 % 0,07 % 1,55 % 2,37 % 3,46 % 5,06 % 19,35 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,77 % -2,07 % 4,72 % 8,57 % 9,12 % 7,19 % 44,16 % 69,22 % 72,58 %
Delta 0,92 % 1,14 % 0,70 % 2,40 % 1,22 % 2,31 % 3,71 % 9,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,66 % 19,25 % -16,24 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta 8,20 % 5,60 % -2,21 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,39 % 3,53 % -6,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,22 % 14,58 % -
Categoria 6,23 % 10,14 % 8,73 %
Delta 3,99 % 4,45 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 1,95 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,58 % -15,58 % -
Tempo di recupero 78 j 78 j -
DSR 11,48 % 9,68 % -
Sortino 0,63 1,22 -
VAR 95 -3,46 % -2,98 % -
VAR 99 -8,71 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,87 -
TEV 4,94 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,39 0,38 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,88 0,91 -
Indice Omega 1,24 1,38 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
89,63 85,93 -
Beta bull 0,87 0,84 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,92 -
Kurtosis 5,43 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR