Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,42 % 4,30 % 1,86 % 9,99 % 12,49 % 11,45 % 39,69 % - -
Categoria -0,08 % 0,57 % 3,08 % 0,51 % 8,38 % 8,75 % 5,73 % 23,16 % 57,75 % 49,42 %
Delta 0,24 % -0,15 % 1,23 % 1,35 % 1,61 % 3,74 % 5,72 % 16,53 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,44 % 2,79 % -0,10 % 9,56 % 10,47 % 8,66 % 33,11 % 79,49 % 72,02 %
Delta 0,44 % -0,02 % 1,51 % 1,96 % 0,43 % 2,02 % 2,79 % 6,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,66 % 19,25 % -16,24 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,64 % -14,06 % 22,17 % 0,76 % 24,00 % -12,93 % 10,92 %
Delta 8,25 % 5,61 % -2,18 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,39 % 3,53 % -6,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,38 % 9,44 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,28 %
Delta 5,58 % 4,08 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 2,24 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 14,95 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,58 % -16,05 % -
Tempo di recupero - 248 j -
DSR 11,56 % 10,43 % -
Sortino 0,53 0,65 -
VAR 95 -3,46 % -3,50 % -
VAR 99 -8,71 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,48 -
TEV 4,96 % 5,23 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,23 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,87 0,92 -
Indice Omega 1,17 1,20 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
89,36 87,00 -
Beta bull 0,93 0,83 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,85 -
Kurtosis 5,31 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR