Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 0,69 % 2,65 % -1,79 % -4,24 % -0,40 % 8,64 % 21,06 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta 1,00 % 0,53 % -1,04 % -1,31 % 0,36 % 1,83 % 4,11 % -1,30 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 1,51 % 1,21 % -1,29 % -0,86 % 1,75 % 3,49 % 0,87 % -16,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 3,86 % -8,62 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -0,70 % -10,26 % 7,45 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,36 % -15,63 % 4,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,56 % 6,08 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 3,64 % -0,66 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,27 % -4,98 % -
Rischio
Volatilità 17,31 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,11 % -17,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,21 % 11,19 % -
Sortino 0,41 0,30 -
VAR 95 -3,61 % -3,23 % -
VAR 99 -9,36 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,22 -
TEV 8,54 % 8,61 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,89 0,79 -
Down Capture Ratio 0,87 0,85 -
Indice Omega 1,16 1,12 -
Reattività
Beta 0,85 0,85 -
78,31 70,31 -
Beta bull 0,70 0,78 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,70 -
Kurtosis 3,65 2,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR