Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 2,99 % -5,85 % -10,31 % -5,67 % -6,27 % 5,60 % 8,52 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,18 % -0,71 % -2,10 % -0,16 % 1,00 % 2,28 % 5,29 % -2,29 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,18 % -3,05 % -1,20 % 1,08 % 0,69 % 3,78 % 1,50 % -14,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,84 % 4,51 % -8,36 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -1,75 % -9,57 % 7,73 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,38 % -14,98 % 4,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,00 % 4,24 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 5,94 % 0,20 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 1,00 % -4,29 % -
Rischio
Volatilità 13,45 % 13,53 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,23 % -16,58 % -
Tempo di recupero - 588 j -
DSR 9,42 % 9,74 % -
Sortino 0,49 0,17 -
VAR 95 -2,58 % -3,10 % -
VAR 99 -5,18 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,12 -
TEV 8,36 % 8,59 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,92 0,76 -
Down Capture Ratio 0,86 0,83 -
Indice Omega 1,16 1,05 -
Reattività
Beta 0,82 0,80 -
64,53 63,83 -
Beta bull 0,67 0,72 -
Beta bear 0,79 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,26 -
Kurtosis 0,37 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR