Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % -0,70 % 0,91 % 2,95 % 2,56 % 2,69 % 9,55 % 59,46 % - -
Categoria -0,54 % -1,07 % -0,91 % 0,40 % -1,71 % -1,38 % 5,36 % 28,62 % 40,08 % 50,40 %
Delta -0,52 % 0,37 % 1,82 % 2,55 % 4,27 % 4,07 % 4,19 % 30,84 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,88 % -1,20 % -0,43 % -2,10 % -2,66 % 3,41 % 29,14 % 42,44 % 54,76 %
Delta -0,48 % 0,18 % 2,11 % 3,38 % 4,67 % 5,35 % 6,14 % 30,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,70 % 27,26 % -11,85 % - - - - -
Categoria 14,22 % 14,54 % -12,55 % 9,59 % 6,34 % 21,59 % -11,70 % 12,17 %
Delta 9,48 % 12,72 % 0,71 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 8,50 % 11,12 % -0,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,80 % 16,00 % -
Categoria 7,92 % 8,63 % 7,43 %
Delta 3,88 % 7,37 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 5,41 % 6,79 % -
Rischio
Volatilità 22,72 % 17,95 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -23,73 % -23,73 % -
Tempo di recupero 197 j 197 j -
DSR 16,92 % 12,52 % -
Sortino 0,51 1,06 -
VAR 95 -6,26 % -3,22 % -
VAR 99 -11,44 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,74 -
TEV 12,55 % 11,61 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,58 -
Up Capture Ratio 0,84 0,82 -
Down Capture Ratio 0,70 0,64 -
Indice Omega 1,21 1,33 -
Reattività
Beta 0,95 0,81 -
69,67 61,48 -
Beta bull 1,15 0,85 -
Beta bear 1,23 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,71 -
Kurtosis 3,42 3,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR