Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -1,43 % 0,06 % 9,29 % 5,13 % 3,86 % 1,86 % 60,32 % - -
Categoria -0,38 % -1,35 % -1,37 % 5,85 % -1,47 % -2,20 % 0,29 % 25,56 % 39,59 % 53,99 %
Delta -0,30 % -0,09 % 1,44 % 3,44 % 6,60 % 6,05 % 1,57 % 34,76 % - -
Benchmark* -0,73 % -1,25 % -2,14 % 3,13 % -2,91 % -4,18 % -1,94 % 26,57 % 41,56 % 58,26 %
Delta 0,05 % -0,18 % 2,20 % 6,17 % 8,04 % 8,03 % 3,79 % 33,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,70 % 27,26 % -11,85 % - - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta 9,51 % 12,87 % 0,77 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 8,50 % 11,12 % -0,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,43 % 18,44 % -
Categoria 5,65 % 10,18 % 7,35 %
Delta 3,79 % 8,25 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 5,27 % 7,89 % -
Rischio
Volatilità 22,85 % 17,54 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -23,73 % -23,73 % -
Tempo di recupero 197 j 197 j -
DSR 16,98 % 11,91 % -
Sortino 0,38 1,31 -
VAR 95 -6,26 % -3,12 % -
VAR 99 -11,44 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,89 -
TEV 12,49 % 11,55 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,68 -
Up Capture Ratio 0,87 0,82 -
Down Capture Ratio 0,74 0,60 -
Indice Omega 1,16 1,42 -
Reattività
Beta 0,96 0,80 -
70,24 60,54 -
Beta bull 1,13 0,86 -
Beta bear 1,20 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,68 -
Kurtosis 3,23 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR