Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,44 % 0,17 % 20,48 % 4,39 % 3,82 % 3,33 % 61,35 % - -
Categoria 0,40 % -1,09 % -1,59 % 12,42 % -1,98 % -1,81 % 1,18 % 26,05 % 39,65 % 55,15 %
Delta -0,15 % 0,65 % 1,76 % 8,06 % 6,37 % 5,63 % 2,14 % 35,29 % - -
Benchmark* 0,81 % -1,37 % -2,32 % 12,57 % -3,36 % -3,48 % -0,91 % 27,50 % 42,24 % 60,32 %
Delta -0,56 % 0,93 % 2,48 % 7,92 % 7,75 % 7,30 % 4,24 % 33,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,47 % 28,05 % -11,59 % - - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta 9,28 % 13,66 % 1,03 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 8,27 % 11,92 % -0,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,38 % 18,24 % -
Categoria 5,64 % 10,18 % 7,34 %
Delta 3,74 % 8,06 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 5,22 % 7,70 % -
Rischio
Volatilità 22,37 % 17,13 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -24,09 % -24,09 % -
Tempo di recupero 217 j 217 j -
DSR 16,49 % 11,56 % -
Sortino 0,39 1,33 -
VAR 95 -6,63 % -3,23 % -
VAR 99 -11,16 % -6,72 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,90 -
TEV 11,06 % 10,77 % -
Information ratio (IR) 0,47 0,72 -
Up Capture Ratio 0,91 0,84 -
Down Capture Ratio 0,78 0,62 -
Indice Omega 1,16 1,43 -
Reattività
Beta 0,98 0,80 -
75,61 64,36 -
Beta bull 1,15 0,87 -
Beta bear 1,15 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,65 -
Kurtosis 3,17 3,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR