Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,41 % 2,11 % 3,52 % 3,98 % 7,50 % 3,28 % 13,04 % 55,37 % - -
Categoria 0,38 % 1,35 % 4,40 % 0,94 % 1,83 % 1,38 % 9,09 % 27,20 % 42,43 % 56,47 %
Delta -1,79 % 0,76 % -0,88 % 3,04 % 5,67 % 1,89 % 3,95 % 28,18 % - -
Benchmark* -1,01 % 1,02 % 3,98 % 0,68 % 1,98 % 0,65 % 7,41 % 29,32 % 46,90 % 62,75 %
Delta -0,40 % 1,09 % -0,46 % 3,30 % 5,52 % 2,62 % 5,63 % 26,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,47 % 28,05 % -11,59 % - - - - -
Categoria 13,92 % 14,51 % -12,70 % 9,47 % 6,47 % 21,75 % -11,65 % 12,19 %
Delta 9,55 % 13,54 % 1,10 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 8,27 % 11,92 % -0,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,31 % 14,52 % -
Categoria 3,13 % 6,95 % 7,26 %
Delta 5,18 % 7,57 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 6,27 % 6,86 % -
Rischio
Volatilità 22,18 % 17,48 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -24,09 % -24,09 % -
Tempo di recupero 217 j 217 j -
DSR 16,47 % 12,17 % -
Sortino 0,31 0,97 -
VAR 95 -6,63 % -3,25 % -
VAR 99 -11,16 % -6,72 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,68 -
TEV 11,75 % 10,86 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,63 -
Up Capture Ratio 0,86 0,83 -
Down Capture Ratio 0,71 0,65 -
Indice Omega 1,17 1,30 -
Reattività
Beta 0,93 0,81 -
72,36 64,71 -
Beta bull 1,06 0,87 -
Beta bear 1,18 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,67 -
Kurtosis 3,37 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR