Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -1,00 % -3,43 % -1,75 % -7,64 % -7,64 % -4,90 % -22,97 % - -
Categoria -0,57 % -0,37 % -0,68 % 1,28 % -1,32 % -1,32 % 3,17 % -5,70 % -25,79 % -8,36 %
Delta -1,02 % -0,63 % -2,75 % -3,03 % -6,32 % -6,32 % -8,08 % -17,27 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,25 % -0,41 % 1,82 % 1,12 % 1,12 % 5,31 % 1,53 % -10,18 % 0,58 %
Delta -1,18 % -0,75 % -3,02 % -3,57 % -8,77 % -8,77 % -10,22 % -24,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,62 % 6,85 % -37,36 % - - - - -
Categoria -0,41 % 9,35 % -29,53 % -5,99 % 9,65 % 12,88 % 2,16 % -0,44 %
Delta -7,21 % -2,49 % -7,83 % - - - - -
Benchmark* 1,61 % 8,39 % -19,09 % -2,88 % 4,51 % 6,74 % 1,39 % 1,15 %
Delta -9,23 % -1,54 % -18,27 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,46 % -8,57 % -
Categoria 3,59 % -2,37 % -5,44 %
Delta -8,05 % -6,20 % -
Benchmark* 5,79 % 0,52 % -1,83 %
Delta -10,25 % -9,09 % -
Rischio
Volatilità 13,20 % 17,36 % -
Volatilità Categoria 6,90 % 11,80 % 10,56 %
Volatilità Benchmark 5,23 % 7,50 % 6,80 %
Max drawdown -15,43 % -32,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,64 % 12,37 % -
Sortino -0,71 -0,91 -
VAR 95 -2,82 % -4,03 % -
VAR 99 -6,96 % -5,22 % -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,65 -
TEV 8,65 % 10,93 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,83 -
Up Capture Ratio 1,74 1,95 -
Down Capture Ratio 2,91 2,41 -
Indice Omega 0,82 0,82 -
Reattività
Beta 2,32 2,12 -
84,28 83,63 -
Beta bull 2,37 2,16 -
Beta bear 2,43 1,91 -
Asimmetria
Skewness -0,93 0,40 -
Kurtosis 3,22 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index