Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 1,69 % -0,09 % -2,14 % -10,91 % -4,87 % -4,29 % -22,61 % - -
Categoria -0,07 % 0,64 % 0,46 % 0,22 % -3,09 % -0,54 % 3,63 % -5,73 % -23,72 % -7,89 %
Delta 0,23 % 1,04 % -0,55 % -2,36 % -7,83 % -4,33 % -7,92 % -16,88 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,43 % 0,62 % 0,67 % -0,30 % 1,59 % 5,76 % 2,49 % -8,71 % 0,48 %
Delta 0,19 % 1,25 % -0,71 % -2,81 % -10,61 % -6,45 % -10,06 % -25,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,69 % 7,09 % -37,19 % - - - - -
Categoria -0,31 % 9,38 % -29,39 % -5,95 % 9,66 % 12,88 % 2,16 % -0,40 %
Delta -7,39 % -2,29 % -7,79 % - - - - -
Benchmark* 1,61 % 8,39 % -19,09 % -2,88 % 4,51 % 6,74 % 1,39 % 1,15 %
Delta -9,30 % -1,30 % -18,09 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,26 % -10,25 % -
Categoria 3,27 % -3,46 % -5,40 %
Delta -8,52 % -6,79 % -
Benchmark* 5,34 % -0,13 % -1,77 %
Delta -10,60 % -10,12 % -
Rischio
Volatilità 12,56 % 17,38 % -
Volatilità Categoria 6,84 % 12,06 % 10,52 %
Volatilità Benchmark 5,27 % 7,85 % 6,80 %
Max drawdown -15,12 % -32,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,47 % 12,64 % -
Sortino -0,81 -1,02 -
VAR 95 -2,71 % -3,90 % -
VAR 99 -7,11 % -4,95 % -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,74 -
TEV 7,95 % 10,69 % -
Information ratio (IR) -1,33 -0,95 -
Up Capture Ratio 1,70 1,90 -
Down Capture Ratio 2,68 2,32 -
Indice Omega 0,82 0,79 -
Reattività
Beta 2,20 2,02 -
85,47 83,56 -
Beta bull 1,84 2,03 -
Beta bear 2,47 1,76 -
Asimmetria
Skewness -1,37 0,37 -
Kurtosis 4,15 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index