Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,99 % -8,36 % -9,21 % -9,76 % -11,76 % -1,80 % -17,39 % - -
Categoria 0,26 % 0,51 % -8,50 % -4,75 % -4,22 % -4,87 % 5,30 % -13,95 % -11,44 % 11,85 %
Delta -0,48 % -1,50 % 0,14 % -4,47 % -5,54 % -6,89 % -7,10 % -3,43 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,73 % -9,67 % -0,31 % 2,15 % 0,59 % 18,86 % 2,65 % -7,42 % 18,20 %
Delta -0,73 % -1,72 % 1,30 % -8,90 % -11,91 % -12,35 % -20,66 % -20,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % -17,09 % -21,06 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 2,28 % 1,17 % -1,03 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -8,10 % -2,81 % -3,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,16 % -5,10 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,92 %
Delta -9,76 % -2,35 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -29,23 % -9,54 % -
Rischio
Volatilità 22,29 % 19,95 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,58 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -14,60 % -37,37 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 9,97 % 12,49 % -
Sortino 0,78 -0,61 -
VAR 95 -3,39 % -4,24 % -
VAR 99 -4,59 % -6,27 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,38 -
TEV 18,80 % 17,93 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,44 0,43 -
Down Capture Ratio 0,51 0,54 -
Indice Omega 1,23 0,88 -
Reattività
Beta 0,58 0,55 -
58,26 58,40 -
Beta bull 0,78 0,72 -
Beta bear 0,07 0,41 -
Asimmetria
Skewness 3,08 1,70 -
Kurtosis 14,31 8,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR