Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,28 % 0,30 % 4,46 % 17,33 % 17,33 % 18,99 % 54,20 % - -
Categoria 0,39 % 1,21 % -0,86 % 3,38 % 11,48 % 11,48 % 12,10 % 45,17 % 76,37 % 52,95 %
Delta 0,42 % 0,07 % 1,15 % 1,08 % 5,84 % 5,84 % 6,89 % 9,03 % - -
Benchmark* -0,31 % 0,61 % -1,52 % 1,30 % 14,16 % 14,16 % 17,57 % 55,47 % 92,46 % 68,05 %
Delta 1,11 % 0,67 % 1,82 % 3,16 % 3,17 % 3,17 % 1,42 % -1,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,37 % 13,89 % -4,79 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta 2,08 % -0,36 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,48 % -1,61 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,31 % 11,21 % -
Categoria 9,34 % 9,68 % 13,51 %
Delta 5,97 % 1,53 % -
Benchmark* 16,75 % 12,49 % 15,58 %
Delta -1,44 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 16,82 % 15,28 % -
Volatilità Categoria 15,00 % 14,08 % 15,70 %
Volatilità Benchmark 14,81 % 14,14 % 15,87 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,81 % 11,21 % -
Sortino 0,95 0,75 -
VAR 95 -3,77 % -3,77 % -
VAR 99 -10,15 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,55 -
TEV 5,58 % 5,38 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,07 1,01 -
Indice Omega 1,35 1,25 -
Reattività
Beta 1,07 1,01 -
89,41 87,62 -
Beta bull 1,09 1,01 -
Beta bear 1,10 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,98 -
Kurtosis 6,83 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR