Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 3,19 % -1,04 % -1,68 % 1,22 % 4,41 % 3,87 % 17,46 % - -
Categoria 0,51 % 2,28 % -0,79 % -1,06 % 2,58 % 3,69 % 3,81 % 16,97 % 55,91 % 45,23 %
Delta 0,42 % 0,91 % -0,25 % -0,61 % -1,36 % 0,73 % 0,06 % 0,50 % - -
Benchmark* 0,39 % 2,76 % -1,90 % -0,69 % 3,87 % 5,33 % 7,14 % 26,88 % 74,76 % 67,38 %
Delta 0,54 % 0,44 % 0,86 % -0,99 % -2,65 % -0,92 % -3,27 % -9,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,17 % 15,03 % -12,23 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,81 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta -2,27 % 1,40 % 1,84 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -5,10 % -0,69 % -2,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,83 % 4,96 % -
Categoria 2,82 % 5,01 % 10,89 %
Delta -0,99 % -0,04 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -5,00 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 11,63 % 13,51 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,16 % 13,59 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -8,22 % -15,97 % -
Tempo di recupero 243 j 366 j -
DSR 8,38 % 9,59 % -
Sortino -0,19 0,25 -
VAR 95 -2,68 % -3,28 % -
VAR 99 -4,04 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,18 -
TEV 3,40 % 3,57 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,91 0,94 -
Down Capture Ratio 1,05 1,02 -
Indice Omega 1,03 1,10 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
91,49 93,03 -
Beta bull 1,06 1,05 -
Beta bear 1,16 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,26 -
Kurtosis 0,17 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR