Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -1,23 % -0,27 % 7,76 % -0,50 % 0,17 % 8,17 % 50,96 % - -
Categoria 0,34 % 1,19 % 0,90 % 3,98 % -3,33 % -1,24 % 4,68 % 27,09 % 52,05 % 75,40 %
Delta -0,65 % -2,42 % -1,17 % 3,79 % 2,83 % 1,41 % 3,49 % 23,87 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,84 % 0,39 % 4,41 % -4,13 % -2,65 % 8,00 % 44,62 % 86,66 % 128,64 %
Delta -0,72 % -2,07 % -0,67 % 3,35 % 3,63 % 2,82 % 0,17 % 6,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,73 % 7,25 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,69 % -7,62 % 8,66 %
Delta 22,17 % -6,87 % 3,17 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 12,51 % -12,24 % 0,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,56 % 13,92 % -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,09 %
Delta 7,64 % 7,18 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 3,73 % 2,86 % -
Rischio
Volatilità 23,17 % 17,71 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,77 % -21,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,52 % 12,80 % -
Sortino 0,54 0,87 -
VAR 95 -7,31 % -3,72 % -
VAR 99 -10,75 % -7,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,63 -
TEV 8,44 % 9,04 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,32 -
Up Capture Ratio 1,31 1,04 -
Down Capture Ratio 1,28 0,96 -
Indice Omega 1,21 1,30 -
Reattività
Beta 1,21 1,01 -
89,37 73,95 -
Beta bull 1,16 0,88 -
Beta bear 1,12 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,89 -
Kurtosis 2,19 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR