Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 2,12 % 2,40 % 7,86 % -2,09 % 2,70 % 11,69 % 49,23 % - -
Categoria -0,06 % 0,98 % 2,47 % 9,63 % -2,39 % 0,95 % 6,19 % 23,31 % 56,78 % 83,86 %
Delta 0,36 % 1,14 % -0,07 % -1,77 % 0,30 % 1,76 % 5,49 % 25,91 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta 0,07 % 0,60 % -0,90 % -3,09 % 0,99 % 2,06 % 2,22 % 10,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,73 % 7,25 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 22,11 % -6,92 % 3,13 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 12,51 % -12,24 % 0,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,92 % 15,95 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 3,53 % 6,73 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 0,58 % 2,26 % -
Rischio
Volatilità 23,09 % 17,27 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,77 % -21,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,67 % 12,34 % -
Sortino 0,22 1,06 -
VAR 95 -7,31 % -3,62 % -
VAR 99 -10,75 % -7,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,76 -
TEV 8,43 % 8,91 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,25 -
Up Capture Ratio 1,27 1,05 -
Down Capture Ratio 1,28 0,99 -
Indice Omega 1,10 1,34 -
Reattività
Beta 1,20 1,03 -
89,25 73,44 -
Beta bull 1,18 0,92 -
Beta bear 1,12 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,89 -
Kurtosis 2,10 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR