Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 5,29 % -3,02 % -9,09 % -4,49 % -7,70 % 6,18 % 29,56 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,63 % 1,59 % 0,74 % 1,06 % 2,17 % 0,85 % 5,87 % 18,74 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,63 % -0,76 % 1,63 % 2,30 % 1,87 % 2,35 % 2,09 % 6,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,73 % 7,25 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 22,14 % -6,83 % 3,17 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 12,51 % -12,24 % 0,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,27 % 8,83 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 5,22 % 4,79 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 0,27 % 0,31 % -
Rischio
Volatilità 19,34 % 16,46 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -15,13 % -17,33 % -
Tempo di recupero 97 j 654 j -
DSR 14,56 % 11,66 % -
Sortino 0,27 0,54 -
VAR 95 -5,13 % -3,72 % -
VAR 99 -7,55 % -7,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,38 -
TEV 8,84 % 9,08 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,03 -
Up Capture Ratio 1,28 1,00 -
Down Capture Ratio 1,33 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,17 -
Reattività
Beta 1,35 1,01 -
84,81 69,59 -
Beta bull 1,20 0,86 -
Beta bear 1,61 1,23 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,42 -
Kurtosis 1,34 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR