Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,91 % 1,06 % 1,12 % 2,43 % 2,69 % 3,56 % 3,73 % - -
Categoria 0,43 % -0,23 % -1,84 % -4,21 % -6,26 % -6,60 % -2,13 % -0,96 % -4,56 % 4,84 %
Delta -0,25 % 1,15 % 2,90 % 5,33 % 8,69 % 9,29 % 5,69 % 4,69 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,63 % 2,24 % -9,60 % - - - - -
Categoria 7,55 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta -6,92 % 0,37 % -2,08 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -7,62 % 0,42 % -2,15 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,46 % 0,29 % -
Categoria 0,73 % -0,26 % -0,86 %
Delta 3,74 % 0,54 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta 3,65 % 0,70 % -
Rischio
Volatilità 5,42 % 5,79 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 6,96 % 6,77 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -3,57 % -6,98 % -
Tempo di recupero 190 j 731 j -
DSR 3,59 % 4,11 % -
Sortino 0,38 -0,60 -
VAR 95 -0,93 % -1,18 % -
VAR 99 -1,82 % -2,48 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,42 -
TEV 10,14 % 9,28 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,08 -
Up Capture Ratio 0,22 0,13 -
Down Capture Ratio 0,05 0,10 -
Indice Omega 1,10 0,88 -
Reattività
Beta 0,14 0,11 -
7,33 2,46 -
Beta bull 0,63 0,31 -
Beta bear 0,07 0,00 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,36 -
Kurtosis 1,53 2,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index