Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,24 % -0,35 % -0,33 % 1,79 % -0,04 % 3,88 % 6,42 % - -
Categoria -0,75 % -1,05 % -1,07 % -2,07 % 0,00 % -1,00 % -4,93 % 2,67 % 0,72 % 16,44 %
Delta 0,63 % 1,29 % 0,73 % 1,74 % 1,79 % 0,96 % 8,81 % 3,75 % - -
Benchmark* -0,55 % -1,42 % -1,55 % -2,57 % -0,37 % -1,44 % -6,19 % 1,27 % -0,17 % 20,87 %
Delta 0,43 % 1,67 % 1,21 % 2,23 % 2,16 % 1,41 % 10,07 % 5,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,38 % 1,12 % 1,83 % -9,61 % - - - -
Categoria -4,56 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,90 % 9,38 % 2,77 %
Delta 8,94 % -6,46 % -0,17 % -2,15 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 9,91 % -7,13 % 0,01 % -2,16 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,38 % 2,43 % -
Categoria -4,56 % 1,55 % 0,53 %
Delta 8,94 % 0,88 % -
Benchmark* -5,53 % 1,36 % 0,40 %
Delta 9,91 % 1,08 % -
Rischio
Volatilità 4,07 % 4,47 % -
Volatilità Categoria 8,48 % 6,94 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 9,90 % 7,83 % 8,00 %
Max drawdown -2,10 % -4,88 % -
Tempo di recupero 104 j 478 j -
DSR 2,58 % 3,04 % -
Sortino 0,84 -0,20 -
VAR 95 -0,79 % -0,83 % -
VAR 99 -1,37 % -1,37 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 -0,14 -
TEV 9,69 % 7,80 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,14 -
Up Capture Ratio 0,25 0,23 -
Down Capture Ratio 0,04 0,12 -
Indice Omega 1,24 0,96 -
Reattività
Beta 0,11 0,17 -
6,63 8,50 -
Beta bull 0,21 0,28 -
Beta bear 0,06 0,08 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,41 -
Kurtosis 1,37 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index