Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,19 % -0,05 % 0,05 % 1,54 % -0,05 % 3,59 % 6,26 % - -
Categoria -0,38 % -1,48 % -1,33 % -2,04 % -0,25 % -1,33 % -6,12 % 2,33 % 0,32 % 16,05 %
Delta 0,61 % 1,29 % 1,28 % 2,09 % 1,79 % 1,28 % 9,71 % 3,93 % - -
Benchmark* 0,02 % -1,86 % -1,42 % -2,01 % -0,47 % -1,42 % -6,82 % 1,29 % 0,30 % 20,89 %
Delta 0,20 % 1,67 % 1,37 % 2,06 % 2,01 % 1,37 % 10,41 % 4,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,38 % 0,23 % 2,46 % -9,35 % - - - -
Categoria -4,56 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,90 % 9,38 % 2,77 %
Delta 8,94 % -7,35 % 0,46 % -1,90 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 9,91 % -8,02 % 0,64 % -1,90 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,38 % 2,34 % -
Categoria -4,56 % 1,55 % 0,53 %
Delta 8,94 % 0,79 % -
Benchmark* -5,53 % 1,36 % 0,40 %
Delta 9,91 % 0,99 % -
Rischio
Volatilità 3,24 % 3,87 % -
Volatilità Categoria 8,48 % 6,94 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 9,90 % 7,83 % 8,00 %
Max drawdown -1,49 % -4,88 % -
Tempo di recupero 81 j 435 j -
DSR 2,26 % 2,73 % -
Sortino 0,96 -0,26 -
VAR 95 -0,60 % -0,77 % -
VAR 99 -1,49 % -1,17 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 -0,18 -
TEV 8,79 % 7,29 % -
Information ratio (IR) 1,13 0,14 -
Up Capture Ratio 0,21 0,23 -
Down Capture Ratio 0,01 0,13 -
Indice Omega 1,33 0,95 -
Reattività
Beta 0,16 0,19 -
23,75 14,51 -
Beta bull 0,29 0,28 -
Beta bear 0,20 0,15 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,17 -
Kurtosis 2,31 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index