Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,94 % 1,09 % 0,90 % 2,25 % 0,94 % -2,16 % 21,94 % - -
Categoria -0,10 % 2,12 % 2,13 % 2,25 % 8,59 % 2,12 % 6,61 % 40,25 % 44,24 % 82,29 %
Delta 0,48 % -1,18 % -1,03 % -1,35 % -6,34 % -1,18 % -8,76 % -18,30 % - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta 0,43 % -0,93 % -0,20 % -2,14 % -8,98 % -0,93 % -9,43 % -37,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,07 % 18,12 % 6,11 % -5,80 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -7,69 % 1,62 % -8,17 % 10,34 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,13 % -8,10 % -13,38 % 7,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,07 % 7,07 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -7,69 % -4,96 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -9,13 % -10,25 % -
Rischio
Volatilità 10,80 % 9,69 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -11,09 % -11,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,86 % 7,05 % -
Sortino -0,48 0,57 -
VAR 95 -2,15 % -2,15 % -
VAR 99 -6,26 % -3,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 0,41 -
TEV 10,03 % 8,38 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,36 0,51 -
Down Capture Ratio 0,48 0,56 -
Indice Omega 0,88 1,18 -
Reattività
Beta 0,53 0,57 -
63,38 58,73 -
Beta bull 0,51 0,56 -
Beta bear 0,64 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,73 -
Kurtosis 4,88 3,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR