Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 0,19 % 0,87 % -0,09 % 2,87 % 0,29 % 6,70 % 16,84 % - -
Categoria 0,17 % 0,55 % -2,90 % -3,43 % -2,05 % -4,16 % -0,15 % -4,08 % 3,08 % 8,93 %
Delta -0,78 % -0,36 % 3,77 % 3,33 % 4,92 % 4,45 % 6,85 % 20,92 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,56 % -6,92 % -9,20 % -4,85 % -9,27 % 0,65 % 14,50 % 26,09 % 20,33 %
Delta -0,38 % -1,37 % 7,79 % 9,10 % 7,72 % 9,56 % 6,05 % 2,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 5,29 % 0,74 % - - - - -
Categoria 7,15 % -1,93 % -4,02 % 7,95 % -1,53 % 9,80 % 2,02 % -5,38 %
Delta 3,04 % 7,22 % 4,76 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,49 % -14,30 % 18,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,52 % 4,98 % -
Categoria 2,83 % 0,34 % 1,76 %
Delta 3,70 % 4,64 % -
Benchmark* 9,22 % 8,43 % 6,92 %
Delta -2,69 % -3,45 % -
Rischio
Volatilità 3,57 % 3,34 % -
Volatilità Categoria 4,60 % 5,47 % 5,35 %
Volatilità Benchmark 7,67 % 10,25 % 10,65 %
Max drawdown -2,41 % -2,91 % -
Tempo di recupero - 117 j -
DSR 2,32 % 2,27 % -
Sortino 1,35 1,06 -
VAR 95 -0,58 % -0,76 % -
VAR 99 -1,23 % -1,21 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,72 -
TEV 8,60 % 11,06 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,14 0,07 -
Down Capture Ratio -0,19 -0,12 -
Indice Omega 1,39 1,31 -
Reattività
Beta -0,02 -0,03 -
0,18 0,75 -
Beta bull -0,10 -0,03 -
Beta bear 0,01 -0,04 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,31 -
Kurtosis 1,24 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index