Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,76 % 0,38 % 1,91 % 2,11 % 1,19 % 6,88 % 18,08 % - -
Categoria -0,01 % -0,21 % -1,69 % -0,45 % -3,80 % -3,79 % 0,55 % -0,74 % 4,89 % 10,42 %
Delta 0,41 % 0,98 % 2,06 % 2,35 % 5,92 % 4,98 % 6,33 % 18,82 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,55 % -0,80 % -2,83 % -5,20 % -6,10 % 2,57 % 24,69 % 22,00 % 26,78 %
Delta 0,29 % 0,22 % 1,17 % 4,74 % 7,31 % 7,29 % 4,31 % -6,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,00 % 5,53 % 0,32 % - - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 2,82 % 7,29 % 4,36 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,69 % -14,06 % 18,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,62 % 5,50 % -
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta 4,97 % 5,44 % -
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta 2,95 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 2,81 % 2,50 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -2,04 % -2,15 % -
Tempo di recupero 63 j 195 j -
DSR 1,78 % 1,67 % -
Sortino 1,97 1,65 -
VAR 95 -0,57 % -0,54 % -
VAR 99 -0,87 % -0,87 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 1,10 -
TEV 11,99 % 11,27 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,12 0,09 -
Down Capture Ratio -0,11 -0,09 -
Indice Omega 1,52 1,46 -
Reattività
Beta -0,03 -0,02 -
1,10 0,68 -
Beta bull -0,10 -0,06 -
Beta bear -0,03 -0,04 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,52 -
Kurtosis -0,06 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index