Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,76 % 0,90 % 1,56 % 2,54 % 2,54 % 6,03 % 9,49 % - -
Categoria -0,02 % 0,15 % 0,31 % 1,49 % 1,56 % 1,56 % 5,33 % 11,53 % 2,41 % 4,75 %
Delta -0,04 % 0,61 % 0,59 % 0,08 % 0,98 % 0,98 % 0,70 % -2,04 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,17 % 0,33 % 1,68 % 1,97 % 1,97 % 6,29 % 12,12 % 2,01 % 7,74 %
Delta -0,02 % 0,58 % 0,57 % -0,12 % 0,57 % 0,57 % -0,27 % -2,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,12 % 4,84 % -7,74 % - - - - -
Categoria 4,29 % 7,15 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta -0,17 % -2,32 % 4,58 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,54 % -3,18 % 6,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,90 % 2,39 % -
Categoria 5,38 % 2,47 % 0,67 %
Delta 0,52 % -0,08 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -0,65 % -0,43 % -
Rischio
Volatilità 2,55 % 3,39 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -1,19 % -5,94 % -
Tempo di recupero 53 j 503 j -
DSR 1,55 % 2,49 % -
Sortino 1,80 -0,14 -
VAR 95 -0,50 % -0,83 % -
VAR 99 -0,67 % -1,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 -0,10 -
TEV 1,88 % 2,85 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,81 0,65 -
Down Capture Ratio 0,68 0,63 -
Indice Omega 1,47 0,96 -
Reattività
Beta 0,69 0,58 -
57,30 60,78 -
Beta bull 0,76 0,41 -
Beta bear 0,42 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,42 -
Kurtosis 0,30 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index