Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,26 % 1,37 % 1,06 % 1,47 % 3,76 % 5,08 % 11,50 % - -
Categoria -0,93 % -0,71 % -1,17 % -3,12 % -4,60 % -3,80 % 1,68 % 8,84 % 3,51 % 4,63 %
Delta 0,60 % 0,97 % 2,53 % 4,19 % 6,07 % 7,56 % 3,40 % 2,66 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,17 % -0,79 % -2,54 % -4,94 % -4,47 % 3,46 % 15,51 % 9,54 % 19,06 %
Delta 0,17 % 0,43 % 2,15 % 3,60 % 6,41 % 8,23 % 1,62 % -4,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 7,05 % -20,91 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -5,18 % 0,88 % -10,71 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,47 % -1,66 % -7,65 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,86 % 2,23 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta 2,80 % -0,58 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta 1,26 % -2,42 % -
Rischio
Volatilità 6,60 % 8,57 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -4,71 % -13,60 % -
Tempo di recupero - 554 j -
DSR 4,47 % 5,87 % -
Sortino 0,61 -0,09 -
VAR 95 -1,29 % -1,93 % -
VAR 99 -2,15 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,06 -
TEV 8,07 % 8,09 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,52 0,56 -
Down Capture Ratio 0,33 0,56 -
Indice Omega 1,16 1,00 -
Reattività
Beta 0,33 0,58 -
16,35 22,22 -
Beta bull 0,30 0,75 -
Beta bear 0,23 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,03 0,26 -
Kurtosis -0,25 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index