Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,60 % -0,08 % 0,74 % 1,21 % 1,84 % 3,48 % -3,52 % - -
Categoria -0,09 % 1,30 % 2,00 % -5,72 % -2,80 % -4,46 % 1,63 % -1,60 % -4,00 % 5,00 %
Delta 0,32 % -1,90 % -2,08 % 6,46 % 4,01 % 6,30 % 1,85 % -1,91 % - -
Benchmark* -0,51 % 0,92 % 1,36 % -6,46 % -3,53 % -5,63 % 1,57 % -2,30 % -7,24 % 8,73 %
Delta 0,74 % -1,52 % -1,43 % 7,20 % 4,73 % 7,47 % 1,92 % -1,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,14 % 2,16 % -14,11 % - - - - -
Categoria 7,56 % 1,84 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -8,70 % 0,32 % -6,59 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,39 % 0,34 % -6,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,97 % -0,77 % -
Categoria 1,14 % -0,69 % -1,03 %
Delta 5,82 % -0,08 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta 5,39 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 7,94 % 8,55 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 7,13 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -6,32 % -14,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,27 % 6,02 % -
Sortino 0,70 -0,57 -
VAR 95 -1,70 % -1,76 % -
VAR 99 -2,17 % -2,17 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,40 -
TEV 9,56 % 9,68 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,52 0,40 -
Down Capture Ratio 0,27 0,42 -
Indice Omega 1,16 0,88 -
Reattività
Beta 0,35 0,35 -
19,39 11,77 -
Beta bull 0,74 0,48 -
Beta bear 0,23 0,17 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,42 -
Kurtosis 0,73 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index