Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,16 % 0,11 % 0,86 % 1,52 % 2,73 % 1,14 % -4,33 % - -
Categoria 0,69 % 2,72 % 2,83 % 0,41 % -5,71 % -5,16 % -1,78 % -4,56 % -0,66 % 10,52 %
Delta -0,27 % -2,57 % -2,72 % 0,46 % 7,23 % 7,90 % 2,92 % 0,24 % - -
Benchmark* 0,34 % 3,17 % 2,91 % -0,52 % -6,07 % -6,11 % -2,24 % -6,42 % -2,25 % 15,42 %
Delta 0,07 % -3,01 % -2,80 % 1,38 % 7,60 % 8,85 % 3,38 % 2,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,14 % 2,16 % -14,11 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -8,68 % 0,29 % -6,59 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,39 % 0,34 % -6,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % -0,42 % -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta 7,20 % 0,51 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 7,54 % 0,96 % -
Rischio
Volatilità 7,59 % 8,39 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -6,32 % -14,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,29 % 5,87 % -
Sortino 0,26 -0,55 -
VAR 95 -1,70 % -1,76 % -
VAR 99 -2,17 % -2,17 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,39 -
TEV 10,03 % 9,65 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,10 -
Up Capture Ratio 0,40 0,41 -
Down Capture Ratio 0,20 0,39 -
Indice Omega 1,06 0,88 -
Reattività
Beta 0,28 0,33 -
13,24 10,05 -
Beta bull 0,70 0,48 -
Beta bear 0,21 0,14 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,45 -
Kurtosis 1,11 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index