Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,57 % 1,26 % 1,26 % -2,94 % -10,34 % -10,13 % -6,63 % -10,39 % - -
Categoria 0,54 % 2,91 % 3,57 % 1,51 % -5,40 % -5,04 % 0,01 % 2,27 % 15,41 % 21,75 %
Delta -2,11 % -1,64 % -2,32 % -4,44 % -4,94 % -5,09 % -6,64 % -12,66 % - -
Benchmark* -0,52 % 1,97 % 2,60 % -0,28 % -7,44 % -7,38 % -1,92 % -0,49 % 11,10 % 20,66 %
Delta -1,05 % -0,71 % -1,34 % -2,66 % -2,90 % -2,75 % -4,71 % -9,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,88 % -3,41 % 6,14 % - - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -3,90 % -4,82 % 2,84 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,63 % -4,53 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,73 % -3,57 % -
Categoria -3,00 % 0,33 % 1,18 %
Delta -5,73 % -3,90 % -
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta -5,45 % -3,45 % -
Rischio
Volatilità 9,43 % 8,77 % -
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -13,37 % -18,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,98 % 7,17 % -
Sortino -1,47 -0,89 -
VAR 95 -2,40 % -2,35 % -
VAR 99 -4,12 % -4,12 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,24 -0,73 -
TEV 5,04 % 5,22 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,78 0,95 -
Down Capture Ratio 1,06 1,12 -
Indice Omega 0,64 0,78 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
71,54 64,61 -
Beta bull 1,34 0,83 -
Beta bear 0,89 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,80 -
Kurtosis 1,14 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index