Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,97 % -0,44 % -1,88 % 6,56 % -0,58 % -1,17 % 57,12 % - -
Categoria -0,02 % -1,19 % -0,30 % -1,08 % 6,25 % 0,00 % -0,56 % 49,82 % 72,72 % 140,55 %
Delta -0,27 % 0,22 % -0,14 % -0,80 % 0,32 % -0,58 % -0,61 % 7,31 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,24 % -0,65 % -1,86 % 6,49 % -0,17 % 0,16 % 63,13 % 95,08 % 180,81 %
Delta -0,22 % 0,27 % 0,21 % -0,02 % 0,08 % -0,41 % -1,34 % -6,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 31,81 % 20,94 % -16,82 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta -0,80 % 5,14 % 1,93 % -1,10 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,82 % -0,70 % -1,15 % -1,94 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,91 % 17,55 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta -0,80 % 1,87 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -1,82 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 18,05 % 14,90 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -23,06 % -23,06 % -
Tempo di recupero 276 j 276 j -
DSR 14,54 % 10,71 % -
Sortino -0,02 1,35 -
VAR 95 -3,80 % -3,02 % -
VAR 99 -10,68 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,97 -
TEV 2,83 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,04 1,48 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,66 95,08 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,98 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,20 -
Kurtosis 6,93 5,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR