Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 6,97 % 11,36 % -10,05 % -7,21 % -7,35 % 9,66 % 37,42 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta -0,06 % 0,66 % 0,71 % -0,60 % -1,15 % -1,37 % 1,66 % 4,15 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -0,19 % -0,19 % -0,18 % -0,25 % -1,64 % -1,27 % -1,25 % -4,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,81 % 20,94 % -16,82 % - - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 5,03 % 2,07 % -1,15 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,70 % -1,15 % -1,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,39 % 7,72 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta 1,96 % 1,28 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -0,99 % -1,14 % -
Rischio
Volatilità 19,07 % 17,35 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -23,06 % -23,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,00 % 12,82 % -
Sortino 0,07 0,40 -
VAR 95 -4,59 % -4,24 % -
VAR 99 -10,68 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,29 -
TEV 2,81 % 3,92 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,02 1,14 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,94 94,89 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 0,97 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,79 -
Kurtosis 5,19 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR