Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 1,77 % -2,10 % -1,43 % 1,37 % 4,79 % 2,81 % 12,90 % - -
Categoria 0,51 % 2,28 % -0,79 % -1,06 % 2,58 % 3,69 % 3,81 % 16,97 % 55,91 % 45,23 %
Delta -0,16 % -0,51 % -1,31 % -0,37 % -1,21 % 1,11 % -0,99 % -4,06 % - -
Benchmark* 0,39 % 2,76 % -1,90 % -0,69 % 3,87 % 5,33 % 7,14 % 26,88 % 74,76 % 67,38 %
Delta -0,05 % -0,99 % -0,20 % -0,74 % -2,50 % -0,54 % -4,33 % -13,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % 12,29 % -15,11 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,81 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta -0,80 % -1,34 % -1,04 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,63 % -3,43 % -5,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % 4,08 % -
Categoria 2,82 % 5,01 % 10,89 %
Delta -0,06 % -0,93 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -4,07 % -4,19 % -
Rischio
Volatilità 12,15 % 14,01 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,16 % 13,59 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -8,70 % -18,01 % -
Tempo di recupero 237 j 387 j -
DSR 8,71 % 10,13 % -
Sortino -0,07 0,15 -
VAR 95 -3,05 % -3,65 % -
VAR 99 -3,94 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,11 -
TEV 4,44 % 5,03 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 1,10 1,05 -
Indice Omega 1,05 1,07 -
Reattività
Beta 1,04 1,01 -
86,76 87,12 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 1,03 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,36 -
Kurtosis -0,05 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR