Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -1,82 % -0,30 % 4,81 % 3,34 % 5,72 % 1,97 % 24,57 % - -
Categoria -0,58 % -1,36 % 0,33 % 8,03 % 6,30 % 7,62 % 4,73 % 31,52 % 46,89 % 49,34 %
Delta -0,43 % -0,46 % -0,63 % -3,21 % -2,96 % -1,90 % -2,77 % -6,95 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,67 % 0,20 % 7,34 % 6,82 % 8,96 % 7,26 % 40,76 % 65,78 % 70,34 %
Delta -0,79 % -0,15 % -0,50 % -2,52 % -3,48 % -3,24 % -5,30 % -16,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % 12,29 % -15,11 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta -0,80 % -1,34 % -1,09 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,63 % -3,43 % -5,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,27 % 8,52 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -2,96 % -1,61 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -5,00 % -4,12 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 14,32 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,09 % -16,09 % -
Tempo di recupero 99 j 99 j -
DSR 12,03 % 10,33 % -
Sortino 0,03 0,55 -
VAR 95 -3,65 % -3,49 % -
VAR 99 -8,38 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,40 -
TEV 4,66 % 5,24 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,05 1,19 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
91,02 86,62 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,67 -
Kurtosis 3,44 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR