Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 3,22 % 9,89 % 3,54 % 15,38 % 13,25 % 10,56 % 48,07 % - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta 0,24 % 0,68 % 0,94 % 1,36 % 3,27 % 3,00 % 4,36 % 13,66 % - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta -0,12 % 0,21 % -0,22 % -0,55 % -1,36 % -0,75 % -0,28 % -0,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,07 % 18,82 % -12,80 % - - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 2,83 % 2,71 % 0,99 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,09 % 0,15 % -0,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,39 % 10,97 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 3,25 % 3,20 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -0,85 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 16,33 % 15,59 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -14,97 % -14,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,21 % 10,79 % -
Sortino 0,42 0,77 -
VAR 95 -4,09 % -3,68 % -
VAR 99 -7,92 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,53 -
TEV 3,50 % 3,76 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,13 1,23 -
Reattività
Beta 0,97 0,96 -
95,49 94,37 -
Beta bull 0,92 0,94 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,37 -
Kurtosis 2,15 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR