Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 2,87 % 10,09 % 3,29 % 14,37 % 13,79 % 7,25 % 35,62 % - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta 0,03 % 0,32 % 1,14 % 1,11 % 2,26 % 3,54 % 1,05 % 1,21 % - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta -0,34 % -0,14 % -0,02 % -0,79 % -2,37 % -0,21 % -3,59 % -12,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,20 % 14,88 % -15,56 % - - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta -0,04 % -1,23 % -1,77 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,97 % -3,79 % -2,79 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,75 % 8,05 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 0,61 % 0,27 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -3,50 % -3,13 % -
Rischio
Volatilità 17,17 % 16,63 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,16 % -16,87 % -
Tempo di recupero - 223 j -
DSR 12,97 % 11,76 % -
Sortino 0,19 0,46 -
VAR 95 -4,17 % -3,91 % -
VAR 99 -8,21 % -6,14 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,32 -
TEV 4,75 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,04 -
Indice Omega 1,07 1,16 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
92,36 90,77 -
Beta bull 1,01 0,97 -
Beta bear 1,02 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,41 -
Kurtosis 2,41 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR