Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % -3,52 % -0,30 % -3,67 % -3,86 % -1,99 % 2,66 % 7,18 % - -
Categoria -0,88 % -1,34 % 1,91 % -0,93 % -2,27 % -0,37 % 6,16 % 26,22 % 40,14 % 51,24 %
Delta -0,51 % -2,18 % -2,21 % -2,74 % -1,59 % -1,62 % -3,50 % -19,04 % - -
Benchmark* -1,73 % -3,08 % 1,81 % -1,90 % -2,84 % -1,44 % 4,62 % 28,50 % 44,26 % 56,03 %
Delta 0,34 % -0,44 % -2,11 % -1,77 % -1,02 % -0,54 % -1,96 % -21,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,29 % 7,01 % -15,16 % - - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta -4,84 % -7,43 % -2,53 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -5,91 % -9,13 % -3,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,08 % 3,34 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta -1,79 % -5,22 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -0,32 % -5,86 % -
Rischio
Volatilità 18,94 % 17,47 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -17,71 % -17,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,08 % 12,38 % -
Sortino 0,23 0,05 -
VAR 95 -3,92 % -3,92 % -
VAR 99 -8,63 % -8,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,03 -
TEV 5,45 % 5,96 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,88 0,88 -
Down Capture Ratio 0,87 0,99 -
Indice Omega 1,10 1,04 -
Reattività
Beta 0,91 0,95 -
92,53 88,64 -
Beta bull 1,01 0,99 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,27 -
Kurtosis 1,81 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR