Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -1,15 % 1,29 % -5,54 % -3,82 % -6,34 % 1,80 % 8,49 % - -
Categoria -0,55 % -1,18 % 1,65 % -5,44 % -3,80 % -5,67 % 1,35 % 4,41 % 7,30 % 14,78 %
Delta -0,30 % 0,03 % -0,36 % -0,10 % -0,02 % -0,67 % 0,45 % 4,08 % - -
Benchmark* -0,80 % -1,10 % 2,26 % -5,57 % -3,65 % -6,15 % 2,14 % 4,03 % 4,76 % 16,25 %
Delta -0,05 % -0,05 % -0,97 % 0,03 % -0,17 % -0,19 % -0,34 % 4,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,71 % 2,03 % 7,58 % - - - - -
Categoria 10,81 % 1,40 % 3,27 % 7,68 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta 1,90 % 0,63 % 4,31 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 1,20 % 0,91 % 4,93 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,80 % 2,23 % -
Categoria -0,59 % 1,03 % 1,09 %
Delta -0,22 % 1,20 % -
Benchmark* 0,37 % 1,05 % 0,84 %
Delta -1,17 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 8,10 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 7,54 % 7,01 % 6,81 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 7,21 % 7,09 %
Max drawdown -10,04 % -11,11 % -
Tempo di recupero - 770 j -
DSR 6,76 % 5,59 % -
Sortino -0,60 -0,08 -
VAR 95 -1,96 % -1,68 % -
VAR 99 -4,25 % -3,19 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,06 -
TEV 1,36 % 1,97 % -
Information ratio (IR) -0,86 0,59 -
Up Capture Ratio 0,98 1,05 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 0,82 0,99 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
97,18 92,93 -
Beta bull 1,04 0,96 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,60 -
Kurtosis 3,59 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index