Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 1,79 % 0,52 % 1,64 % -6,79 % -6,29 % 3,29 % 34,93 % - -
Categoria 0,49 % 1,56 % 0,97 % 2,09 % -7,21 % -6,27 % 3,06 % 38,48 % 82,49 % 132,84 %
Delta 0,02 % 0,23 % -0,45 % -0,45 % 0,43 % -0,03 % 0,23 % -3,56 % - -
Benchmark* 0,45 % 1,79 % 1,26 % 2,57 % -7,34 % -6,33 % 4,39 % 48,25 % 105,93 % 170,94 %
Delta 0,06 % 0,00 % -0,74 % -0,93 % 0,55 % 0,04 % -1,10 % -13,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,27 % 11,15 % -12,23 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 2,57 % -7,78 % 3,48 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,23 % -10,94 % 2,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,09 % 7,51 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 1,47 % -2,07 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,64 % -4,45 % -
Rischio
Volatilità 21,26 % 17,45 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -21,82 % -21,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,85 % 12,84 % -
Sortino 0,31 0,37 -
VAR 95 -5,53 % -4,27 % -
VAR 99 -10,51 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,27 -
TEV 4,65 % 4,93 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,01 0,92 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,14 1,15 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
95,23 92,07 -
Beta bull 1,00 0,95 -
Beta bear 0,97 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,78 -
Kurtosis 2,79 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR