Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,12 % 1,26 % 3,22 % 3,57 % 9,35 % 8,37 % 31,85 % - -
Categoria 0,20 % 0,91 % 1,36 % 5,52 % 4,42 % 8,91 % 7,40 % 25,79 % 49,92 % 53,69 %
Delta -0,13 % 0,21 % -0,10 % -2,30 % -0,85 % 0,44 % 0,97 % 6,06 % - -
Benchmark* 0,24 % 0,77 % 1,04 % 5,31 % 4,93 % 10,49 % 9,75 % 35,24 % 70,09 % 76,86 %
Delta -0,18 % 0,36 % 0,22 % -2,09 % -1,36 % -1,14 % -1,37 % -3,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,68 % 16,51 % -19,05 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,99 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,83 % 10,87 %
Delta 5,22 % 2,87 % -5,06 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 2,41 % 0,79 % -9,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % 11,33 % -
Categoria 6,25 % 10,15 % 8,73 %
Delta 0,94 % 1,18 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -1,09 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 15,56 % 13,81 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,55 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,68 % -15,68 % -
Tempo di recupero 81 j 81 j -
DSR 12,24 % 10,05 % -
Sortino 0,34 0,85 -
VAR 95 -2,76 % -2,76 % -
VAR 99 -9,13 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,62 -
TEV 3,93 % 3,66 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,29 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
93,64 93,02 -
Beta bull 0,92 0,92 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,93 -
Kurtosis 5,23 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR