Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -3,70 % -2,86 % 0,33 % 5,27 % 7,62 % 6,88 % 32,84 % - -
Categoria -0,73 % -1,35 % -0,20 % 1,93 % 6,37 % 8,34 % 5,27 % 31,87 % 55,82 % 49,15 %
Delta -0,03 % -2,35 % -2,66 % -1,60 % -1,10 % -0,71 % 1,61 % 0,97 % - -
Benchmark* -0,48 % -1,13 % 0,19 % 1,53 % 8,07 % 10,01 % 8,41 % 43,73 % 77,28 % 71,92 %
Delta -0,28 % -2,57 % -3,05 % -1,20 % -2,79 % -2,38 % -1,52 % -10,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,68 % 16,24 % -19,11 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 6,29 % 2,60 % -5,04 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,41 % 0,52 % -9,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,22 % 8,85 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta 2,62 % 1,39 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -0,29 % -1,47 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 14,12 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -15,31 % -18,65 % -
Tempo di recupero 72 j 310 j -
DSR 12,15 % 10,62 % -
Sortino 0,42 0,57 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -8,71 % -6,95 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,43 -
TEV 5,04 % 5,56 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,99 0,93 -
Down Capture Ratio 1,00 0,95 -
Indice Omega 1,16 1,20 -
Reattività
Beta 0,95 0,92 -
89,33 85,05 -
Beta bull 0,76 0,80 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -1,05 -
Kurtosis 4,78 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR