Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,30 % 0,21 % -2,21 % 0,35 % 9,29 % 8,49 % 42,50 % - -
Categoria 0,16 % -0,13 % 0,02 % -1,57 % 0,37 % 8,18 % 6,74 % 32,65 % 49,78 % 53,96 %
Delta -0,47 % 0,44 % 0,19 % -0,65 % -0,02 % 1,11 % 1,75 % 9,85 % - -
Benchmark* 0,28 % -0,13 % 1,09 % 0,00 % 1,21 % 11,26 % 10,41 % 43,62 % 75,20 % 79,57 %
Delta -0,58 % 0,43 % -0,88 % -2,21 % -0,86 % -1,97 % -1,92 % -1,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,68 % 16,24 % -19,11 % - - - - -
Categoria 5,48 % 13,65 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta 6,20 % 2,59 % -5,20 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,41 % 0,52 % -9,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,51 % 11,91 % -
Categoria 4,45 % 9,61 % 8,21 %
Delta 1,06 % 2,30 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta -2,23 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 14,84 % 13,39 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -15,31 % -15,31 % -
Tempo di recupero 72 j 72 j -
DSR 11,90 % 9,88 % -
Sortino 0,24 0,91 -
VAR 95 -3,08 % -3,34 % -
VAR 99 -8,71 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,67 -
TEV 4,87 % 5,35 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 0,96 -
Indice Omega 1,10 1,29 -
Reattività
Beta 0,94 0,92 -
89,63 84,60 -
Beta bull 0,73 0,81 -
Beta bear 0,96 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -1,01 -
Kurtosis 5,29 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR