Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 5,19 % 4,80 % 7,23 % 0,48 % 0,44 % 1,35 % 20,95 % - -
Categoria 1,22 % 4,50 % 3,89 % 8,78 % 2,71 % 2,74 % 6,04 % 28,33 % 46,94 % 60,15 %
Delta 0,13 % 0,69 % 0,91 % -1,55 % -2,23 % -2,31 % -4,69 % -7,38 % - -
Benchmark* 1,38 % 5,10 % 4,23 % 8,40 % 1,90 % 1,42 % 3,53 % 29,41 % 49,58 % 66,71 %
Delta -0,03 % 0,09 % 0,58 % -1,17 % -1,42 % -0,98 % -2,18 % -8,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,62 % 13,76 % -13,59 % - - - - -
Categoria 14,00 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta -2,38 % -0,76 % -0,99 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -3,58 % -2,38 % -2,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,23 % 7,76 % -
Categoria 5,66 % 10,17 % 7,34 %
Delta -4,43 % -2,41 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta -2,93 % -2,78 % -
Rischio
Volatilità 19,19 % 16,65 % -
Volatilità Categoria 17,45 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -19,69 % -19,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,73 % 11,28 % -
Sortino -0,13 0,44 -
VAR 95 -3,64 % -3,27 % -
VAR 99 -8,84 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,30 -
TEV 3,78 % 4,38 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,96 0,92 -
Down Capture Ratio 1,01 0,96 -
Indice Omega 1,00 1,14 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
96,42 93,43 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,15 -
Kurtosis 1,51 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR