Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,07 % 2,67 % 5,67 % 11,97 % 2,74 % 8,41 % 66,18 % - -
Categoria 0,07 % 0,61 % 3,92 % 5,15 % 9,58 % 3,39 % 7,29 % 39,40 % 45,96 % 85,25 %
Delta -0,11 % -0,68 % -1,25 % 0,53 % 2,39 % -0,65 % 1,13 % 26,77 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,32 % 3,19 % 5,91 % 11,95 % 3,11 % 7,98 % 60,49 % 86,91 % 147,10 %
Delta -0,04 % -0,39 % -0,52 % -0,24 % 0,01 % -0,37 % 0,43 % 5,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,11 % 28,23 % 21,39 % -14,64 % - - - -
Categoria 5,66 % 16,50 % 14,26 % -16,14 % 22,92 % 8,69 % 25,63 % -7,67 %
Delta 1,45 % 11,73 % 7,12 % 1,50 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,04 % 2,01 % 1,90 % -1,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,11 % 18,58 % -
Categoria 5,66 % 12,04 % 7,71 %
Delta 1,45 % 6,53 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 0,04 % 1,26 % -
Rischio
Volatilità 17,46 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -20,82 % -20,82 % -
Tempo di recupero 229 j 229 j -
DSR 13,58 % 10,27 % -
Sortino 0,36 1,51 -
VAR 95 -2,71 % -2,94 % -
VAR 99 -10,32 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 1,09 -
TEV 4,17 % 4,58 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,28 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,16 1,51 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
94,49 89,87 -
Beta bull 1,18 1,00 -
Beta bear 0,99 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -1,21 -
Kurtosis 6,33 5,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR