Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 1,26 % 2,94 % 4,84 % -3,68 % 0,59 % 13,95 % 37,96 % - -
Categoria 0,15 % 1,10 % 1,67 % 3,07 % -3,02 % 0,59 % 9,04 % 20,22 % 51,56 % 85,41 %
Delta -0,43 % 0,15 % 1,26 % 1,77 % -0,66 % -0,01 % 4,91 % 17,74 % - -
Benchmark* -0,38 % 1,16 % 2,62 % 4,75 % -3,07 % 0,86 % 12,90 % 35,48 % 90,37 % 146,83 %
Delta 0,10 % 0,09 % 0,32 % 0,09 % -0,61 % -0,27 % 1,05 % 2,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,23 % 21,39 % -14,64 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 11,63 % 7,22 % 1,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,01 % 1,90 % -1,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,44 % 12,39 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 4,23 % 5,15 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 0,98 % 0,93 % -
Rischio
Volatilità 19,29 % 15,15 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -20,82 % -20,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,57 % 11,27 % -
Sortino 0,52 0,84 -
VAR 95 -4,84 % -3,40 % -
VAR 99 -10,32 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,63 -
TEV 4,17 % 4,76 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,20 -
Up Capture Ratio 1,07 1,03 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,22 1,27 -
Reattività
Beta 1,05 1,03 -
95,53 90,18 -
Beta bull 1,10 0,94 -
Beta bear 1,01 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -1,06 -
Kurtosis 3,93 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR