Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,25 % -0,24 % -1,88 % 2,88 % -10,38 % -8,29 % 4,47 % 44,63 % - -
Categoria -0,99 % -0,01 % -1,21 % 2,63 % -9,34 % -7,12 % 3,70 % 36,60 % 81,16 % 129,20 %
Delta -0,26 % -0,24 % -0,67 % 0,25 % -1,04 % -1,17 % 0,77 % 8,02 % - -
Benchmark* -1,03 % 0,21 % -1,35 % 2,81 % -9,32 % -7,47 % 5,00 % 46,70 % 103,54 % 165,37 %
Delta -0,22 % -0,46 % -0,52 % 0,07 % -1,05 % -0,82 % -0,53 % -2,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,37 % 23,58 % -17,42 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 6,72 % 4,66 % -1,71 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,87 % 1,49 % -2,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,61 % 11,82 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 2,01 % 2,26 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,12 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 21,54 % 18,06 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,74 % -23,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,10 % 13,10 % -
Sortino 0,34 0,69 -
VAR 95 -4,94 % -4,04 % -
VAR 99 -11,00 % -7,52 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,50 -
TEV 3,07 % 4,07 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,03 1,03 -
Down Capture Ratio 1,03 1,05 -
Indice Omega 1,15 1,24 -
Reattività
Beta 1,02 1,03 -
98,02 95,00 -
Beta bull 1,03 0,98 -
Beta bear 1,01 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,76 -
Kurtosis 3,47 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR