Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 2,70 % 4,54 % 14,26 % -4,36 % -1,72 % 12,15 % 42,07 % - -
Categoria -0,09 % 1,75 % 3,76 % 12,11 % -5,01 % -2,28 % 8,64 % 32,75 % 84,82 % 147,21 %
Delta 0,63 % 0,95 % 0,78 % 2,15 % 0,65 % 0,56 % 3,51 % 9,32 % - -
Benchmark* -0,06 % 1,84 % 4,29 % 13,23 % -4,59 % -1,86 % 11,52 % 41,44 % 108,64 % 188,69 %
Delta 0,60 % 0,86 % 0,25 % 1,03 % 0,24 % 0,15 % 0,63 % 0,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,37 % 23,58 % -17,42 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,99 % 6,06 %
Delta 6,68 % 4,65 % -1,73 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,87 % 1,49 % -2,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 14,84 % -
Categoria 3,74 % 12,23 % 12,34 %
Delta 1,48 % 2,61 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,26 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 21,55 % 17,43 % -
Volatilità Categoria 18,66 % 14,92 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -23,74 % -23,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,28 % 12,62 % -
Sortino 0,14 0,95 -
VAR 95 -4,94 % -3,87 % -
VAR 99 -11,00 % -7,52 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,69 -
TEV 3,07 % 4,12 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,02 -
Up Capture Ratio 1,04 1,04 -
Down Capture Ratio 1,04 1,05 -
Indice Omega 1,07 1,30 -
Reattività
Beta 1,03 1,04 -
98,07 94,55 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 1,01 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,87 -
Kurtosis 3,36 3,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR