Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 1,39 % 1,57 % 2,51 % -7,02 % -6,71 % 4,81 % 50,28 % - -
Categoria 0,46 % 1,33 % 1,78 % 2,66 % -5,70 % -5,84 % 3,79 % 41,38 % 79,08 % 136,40 %
Delta -0,30 % 0,06 % -0,20 % -0,15 % -1,31 % -0,87 % 1,02 % 8,90 % - -
Benchmark* 0,57 % 1,02 % 2,11 % 2,80 % -5,72 % -5,80 % 5,48 % 51,13 % 100,72 % 175,18 %
Delta -0,41 % 0,37 % -0,54 % -0,29 % -1,30 % -0,92 % -0,67 % -0,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,44 % 24,14 % -17,12 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 5,74 % 5,21 % -1,41 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,07 % 2,05 % -2,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,50 % 11,72 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 1,88 % 2,14 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,23 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 21,39 % 17,58 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,95 % 12,68 % -
Sortino 0,34 0,71 -
VAR 95 -4,68 % -4,09 % -
VAR 99 -10,72 % -7,50 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,51 -
TEV 3,60 % 3,92 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,03 1,01 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,15 1,25 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
97,18 95,03 -
Beta bull 1,01 0,96 -
Beta bear 0,99 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,73 -
Kurtosis 3,18 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR