Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,99 % 3,09 % 3,43 % -15,46 % -5,12 % -12,63 % 6,25 % 29,76 % - -
Categoria 0,51 % 2,09 % 0,84 % -15,18 % -6,16 % -12,36 % 3,14 % 21,18 % 75,55 % 114,72 %
Delta 1,47 % 1,00 % 2,59 % -0,29 % 1,04 % -0,27 % 3,11 % 8,59 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,22 % 1,54 % -15,65 % -5,48 % -12,80 % 6,36 % 29,81 % 99,60 % 148,08 %
Delta 1,38 % 0,87 % 1,89 % 0,18 % 0,36 % 0,16 % -0,12 % -0,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,44 % 24,14 % -17,12 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,85 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 5,69 % 5,29 % -1,44 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,07 % 2,05 % -2,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,30 % 9,07 % -
Categoria 4,02 % 6,83 % 15,58 %
Delta 3,28 % 2,24 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -0,41 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 16,13 % 16,03 % -
Volatilità Categoria 13,95 % 14,25 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -14,42 % -18,11 % -
Tempo di recupero - 471 j -
DSR 11,58 % 11,32 % -
Sortino 0,34 0,57 -
VAR 95 -3,36 % -4,09 % -
VAR 99 -7,50 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,40 -
TEV 3,49 % 3,90 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,03 1,00 -
Down Capture Ratio 1,06 1,01 -
Indice Omega 1,11 1,17 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
95,40 94,08 -
Beta bull 0,97 0,93 -
Beta bear 1,05 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,33 -
Kurtosis 2,26 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR