Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -1,96 % -2,71 % 1,16 % -9,96 % -8,34 % 4,98 % 55,75 % - -
Categoria -0,22 % -1,12 % -2,10 % 1,18 % -9,15 % -7,27 % 3,46 % 40,44 % 80,86 % 127,82 %
Delta -0,33 % -0,84 % -0,61 % -0,02 % -0,81 % -1,06 % 1,52 % 15,32 % - -
Benchmark* -0,42 % -1,32 % -2,39 % 0,74 % -9,45 % -7,86 % 4,55 % 50,40 % 102,69 % 162,87 %
Delta -0,13 % -0,64 % -0,32 % 0,42 % -0,51 % -0,48 % 0,43 % 5,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,87 % 24,77 % -16,28 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 8,21 % 5,85 % -0,58 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 2,36 % 2,67 % -1,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,94 % 13,05 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 3,34 % 3,50 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 1,21 % 1,09 % -
Rischio
Volatilità 22,36 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,42 % -23,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,49 % 13,11 % -
Sortino 0,41 0,79 -
VAR 95 -5,31 % -3,88 % -
VAR 99 -11,00 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,56 -
TEV 4,39 % 4,91 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,22 -
Up Capture Ratio 1,08 1,06 -
Down Capture Ratio 1,07 1,04 -
Indice Omega 1,17 1,27 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
96,41 93,04 -
Beta bull 1,07 1,00 -
Beta bear 1,01 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,65 -
Kurtosis 2,73 2,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR